６月度（６／３－６／２９)、第４週までの結果です。
６月２９日に検索して集計した結果です。（６月でなく、６月度という、私のローカルルールでの区切りです）
どっちに動くかよく分からない相場が続きますね。 円高になるのかと思ったら、週後半に掛けて、ずんぶんと円安になりましたね。
無茶苦茶負けたり、勝ったりするストラテジーがありますね。 ずっと静観しているストラテジーもありますね。
トータルでは、上位の（採用している人の多い）ストラテジーの成績が振るわなかった週だと思います。
上位３０の合計も２週続けてマイナスです。来週こそはプラスになって欲しい物です。
雇用統計で大きく方向が決まるんでしょうね。
１． １２ヶ月損益上位３０ストラテジー ６月度 第４週 （６月２９日検索集計） 成績 平均
平均損益 －８５Pips、 含み ２Pipsです。
損益 プラス １４ストラテジー
ゼロ ０ストラテジー
マイナス １６ストラテジー
先週に引き続き負けましたね。 どちらかと言うと、上位が負け、下位が勝ちましたね。
先週より －１０００PIPSも負けた物があります。
勝ちも、負けも、大きく動きましたね。トータルでは－２１００ＰＩＰＳ負けですね。
上位ではＴｈｉｒｄＢｒａｉｎＦｘ（ＡＵＤＪＰＹ）だけが頑張っている状況ですね。 流石です。
ＴｈｉｒｄＢｒａｉｎＦｘ（EURAUD, EURJPY） 酷いです。 採用している人も多いでしょうから、 ご愁傷様です。
HomeRuns(EURAUD,GBPAUD) 凄いです。 ここのところHomeRunsは調子いいですね。
（緑は平均以上、 濃い緑はそのストラテジーの過去１年間の１ヶ月平均以上）
６月２９日集計
２． 各チーム・ルールの成績と増減
今年からルールを変更しました。
Rule１－８ は２４ヶ月成績に基づくルール（ポートフォリオ）
Rule２０－３４ は１２ヶ月成績に基づくルール（ポートフォリオ）
それぞれの中に、利益順や、ＤＤ順、各数字を計算した総合順などに並べてポートフォリオを構成しています。
全体的にはほんの少しだけ損益が悪くなりました。
２４ヶ月系のルールが成績を落とし、 １２ヶ月系のルールが成績を向上させました。
凄いのはチーム３０です。 先週より２７５０PIPSも利益を増やしています。 ４チームの中でトップに立っています。
１項の上位３０の合計が－２５００で、マイナスなのに対し、多くのチーム・ルールがプラスを維持しています。
良いストラテジーを選択しているということが言えると思います。
チーム２４、１２とも少し増やしましたね。 渋いですね。
ルールを分析すると
２４ヶ月の方が、少しリードしていますが、
単純な利益順でなく、総合順位に更に９０日と３０日の成績を加味したルールがよくなりましたね。
３．ストラテジー別、通貨別のまとめ(６/２４ - ６/２９ １週間の成績）
１０勝１２敗 ８決済なし 勝率４５％ －２１２３ＰＩＰＳの負けです。
HomeRunsが好調でした。
ＴｈｉｒｄＢｒａｉｎＦＸ、007Fxは大負けですね。
通貨別ではEUR絡みが悪いですね。
４．まとめ
上手く利益が増えそうになりながら、戻ってしまった。 マイナスになってしまった、と感じる人も多い週だったんではないでしょうか。
週前半には結構いい状態になったと感じていた人も多かったと思います。
でも、そのあと、利益確定まで行かずに反転してしまう。
今年に入ってからこんな展開が増えました。昨年は少なかったように思います。
この全体の相場の流れとポートフォリオの状態を判定する方法を検証しはじめています。
５月連休から実行をかいしし、検証を続けています。
ポートフォリオの状態を 悪、普通、良、過熱！ の ４段階で判断します。
今年のデータから、過熱の後は、逆になる可能性が高いので、
過熱と判断されたら、全ストラテジーを手動決済します。
６月は過熱状態が３回発生しました。 （３回全決済したということになります。）
その結果、利益を固定することが出来ています。
当然、手動決済しない場合も追いかけていますので、 過熱判定の計算式はその都度、状況のフィードバックを受けて性能を向上させています。
昨年のようなトレンドが続くときはこんなことは必要ないのかもしれませんが、今年の乱高下する相場にはこんな方法も有効だと思っています。
なお、この判断も全て計算に基づいており、裁量の要素はありませんので、広い意味でのシステムトレードと思っています。
もう少し実績が伴ったら、いずれブログで発表することがあるかもしれません。
かなり、過激な方法なので、もう暫くひとりで検証を積み重ねて行きたいと思います。
＜上位３０ストラテジーの９月カラの成績＞
２週間で約１００００PIPS下げてしまいました。 来週こそはプラスを信じてます。
５．個人成績 (６月２４日－６月２９日）
Ｆｏｒｅｘ ４１８ ＰＩＰＳ １３勝 ４敗 勝率７６％
１０ストラテジー
ＡＶＡ －９９５ＰＩＰＳ １４勝 １５敗 勝率４８％
１７ストラテジー
Forexは各種の設定が組み込まれていますので、プラスを維持できました。
２６日（水）に過熱判定により全決済をして、利益を確定したことが利いています。
AVAは比較のために完全にシステムに任せています。
上位３０ストラテジー平均はマイナスですから、AVAのようになるのが普通です。
FOREXはプラスで固定できましたので、 各種の設定が有効に働いたと思います。
６月２９日に検索して集計した結果です。（６月でなく、６月度という、私のローカルルールでの区切りです）
どっちに動くかよく分からない相場が続きますね。 円高になるのかと思ったら、週後半に掛けて、ずんぶんと円安になりましたね。
無茶苦茶負けたり、勝ったりするストラテジーがありますね。 ずっと静観しているストラテジーもありますね。
トータルでは、上位の（採用している人の多い）ストラテジーの成績が振るわなかった週だと思います。
上位３０の合計も２週続けてマイナスです。来週こそはプラスになって欲しい物です。
雇用統計で大きく方向が決まるんでしょうね。
１． １２ヶ月損益上位３０ストラテジー ６月度 第４週 （６月２９日検索集計） 成績 平均
平均損益 －８５Pips、 含み ２Pipsです。
損益 プラス １４ストラテジー
ゼロ ０ストラテジー
マイナス １６ストラテジー
先週に引き続き負けましたね。 どちらかと言うと、上位が負け、下位が勝ちましたね。
先週より －１０００PIPSも負けた物があります。
勝ちも、負けも、大きく動きましたね。トータルでは－２１００ＰＩＰＳ負けですね。
上位ではＴｈｉｒｄＢｒａｉｎＦｘ（ＡＵＤＪＰＹ）だけが頑張っている状況ですね。 流石です。
ＴｈｉｒｄＢｒａｉｎＦｘ（EURAUD, EURJPY） 酷いです。 採用している人も多いでしょうから、 ご愁傷様です。
HomeRuns(EURAUD,GBPAUD) 凄いです。 ここのところHomeRunsは調子いいですね。
（緑は平均以上、 濃い緑はそのストラテジーの過去１年間の１ヶ月平均以上）
６月２９日集計
２． 各チーム・ルールの成績と増減
今年からルールを変更しました。
Rule１－８ は２４ヶ月成績に基づくルール（ポートフォリオ）
Rule２０－３４ は１２ヶ月成績に基づくルール（ポートフォリオ）
それぞれの中に、利益順や、ＤＤ順、各数字を計算した総合順などに並べてポートフォリオを構成しています。
全体的にはほんの少しだけ損益が悪くなりました。
２４ヶ月系のルールが成績を落とし、 １２ヶ月系のルールが成績を向上させました。
凄いのはチーム３０です。 先週より２７５０PIPSも利益を増やしています。 ４チームの中でトップに立っています。
１項の上位３０の合計が－２５００で、マイナスなのに対し、多くのチーム・ルールがプラスを維持しています。
良いストラテジーを選択しているということが言えると思います。
チーム２４、１２とも少し増やしましたね。 渋いですね。
ルールを分析すると
２４ヶ月の方が、少しリードしていますが、
単純な利益順でなく、総合順位に更に９０日と３０日の成績を加味したルールがよくなりましたね。
３．ストラテジー別、通貨別のまとめ(６/２４ - ６/２９ １週間の成績）
１０勝１２敗 ８決済なし 勝率４５％ －２１２３ＰＩＰＳの負けです。
HomeRunsが好調でした。
ＴｈｉｒｄＢｒａｉｎＦＸ、007Fxは大負けですね。
通貨別ではEUR絡みが悪いですね。
４．まとめ
上手く利益が増えそうになりながら、戻ってしまった。 マイナスになってしまった、と感じる人も多い週だったんではないでしょうか。
週前半には結構いい状態になったと感じていた人も多かったと思います。
でも、そのあと、利益確定まで行かずに反転してしまう。
今年に入ってからこんな展開が増えました。昨年は少なかったように思います。
この全体の相場の流れとポートフォリオの状態を判定する方法を検証しはじめています。
５月連休から実行をかいしし、検証を続けています。
ポートフォリオの状態を 悪、普通、良、過熱！ の ４段階で判断します。
今年のデータから、過熱の後は、逆になる可能性が高いので、
過熱と判断されたら、全ストラテジーを手動決済します。
６月は過熱状態が３回発生しました。 （３回全決済したということになります。）
その結果、利益を固定することが出来ています。
当然、手動決済しない場合も追いかけていますので、 過熱判定の計算式はその都度、状況のフィードバックを受けて性能を向上させています。
昨年のようなトレンドが続くときはこんなことは必要ないのかもしれませんが、今年の乱高下する相場にはこんな方法も有効だと思っています。
なお、この判断も全て計算に基づいており、裁量の要素はありませんので、広い意味でのシステムトレードと思っています。
もう少し実績が伴ったら、いずれブログで発表することがあるかもしれません。
かなり、過激な方法なので、もう暫くひとりで検証を積み重ねて行きたいと思います。
＜上位３０ストラテジーの９月カラの成績＞
２週間で約１００００PIPS下げてしまいました。 来週こそはプラスを信じてます。
５．個人成績 (６月２４日－６月２９日）
Ｆｏｒｅｘ ４１８ ＰＩＰＳ １３勝 ４敗 勝率７６％
１０ストラテジー
ＡＶＡ －９９５ＰＩＰＳ １４勝 １５敗 勝率４８％
１７ストラテジー
Forexは各種の設定が組み込まれていますので、プラスを維持できました。
２６日（水）に過熱判定により全決済をして、利益を確定したことが利いています。
AVAは比較のために完全にシステムに任せています。
上位３０ストラテジー平均はマイナスですから、AVAのようになるのが普通です。
FOREXはプラスで固定できましたので、 各種の設定が有効に働いたと思います。