投資、経済、政治をおもしろく。 IDトラリピ、IDシストレの記録 !! -24ページ目

「ＩＤシストレ」って何？手順、考え方

ＩＤシストレという名称について、ＺＡＩＯＮＬＩＮＥで取り上げていただき、多少注目していただいていますので、経緯などについて説明させていただきます。

この名称は
私の取引方法を、野村監督のＩＤ野球のようだというので、ダイヤモンド社の方が名づけてくれました。
気に入ったので、それ以来使わせてもらっています。

ダイヤモンド社の記事は右の＜＜掲載記事＞＞のリンクから参照ください。

１．何故ＩＤシストレというのか
ポートフォリオの作成が、基本的に全て数式化されていて、全てデータによって決まるからです。
裁量の余地はほとんどありません。
まるで、ノムラ監督のＩＤ野球のようだというので、ダイヤモンド社の方に名づけていただきました。

２．ポートフォリオ作成の手順、考え方
次の３ステップで行っています。
野球の強いチームを作る手順と比較してみます。
以下のステップを毎月繰り返し、成績が悪ければ、選択式のパラメータにフィードバックします。

＜＜ＳＴＥＰ１＞＞：良い（選手、ストラテジー）を集める
【野球】
打率やホームラン、守備率などを数値化し、２年間程度、成績の良い選手を選ぶ
【シストレ】
獲得ＰＩＰＳや、ドローダウンなどを数値化し、２年間程度の成績の良いストラテジーを選ぶ

＜＜ＳＴＥＰ２＞＞：個別チューニング
【野球】
     選手ごとに、内角高めは苦手だから捨てるとか、
     本人の気づいていない癖をデータを元に教えて、更に良い成績を得られるようにする。
     ※選手を改造するのではなく、ちょっと指示をして成績向上を狙います。
【シストレ】
     過去の取引実績から、最適なストップ、リミットを割り出し、設定する。
     計算上５，６％程度の向上が期待できる。

＜＜ＳＴＥＰ３＞＞：特殊な状況の判断（中止、全決済）
【野球】
     雷が近づいてきて危険だから試合（練習）をやめさせる。
     球場の隣で事件が発生したから、試合（練習）を一旦中止する
【シストレ】
     過熱状態なので、全決済する。   [数式化していて、裁量の余地はありません]
     危険・緊急避難フラグがたったので、全決済する。[数式化中です。まだ、一部に裁量が残っています。]

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シストレ２４検証２０１３年８月度１週８月１０日集計

８月度（８／５－８／３１)、第１週の結果です。
８月１０日に検索して集計した結果です。（８月でなく、８月度という、私のローカルルールでの区切りです）
毎月の第１土曜日に月を切り替えますので、８月度は８月５日～８月３１日になります。

先週復調したのかなと思いましたが、また、今週は駄目でしたね。
トレンドフォロー型は成績が良くないですね。
中規模のコツコツ型の成績が良いですね。１００－ＮＢＡ， Auto-Onlineが素晴らしいですね。

トレンドフォロー型は円高方向へのポジションを持っているものが多そうですが、どうなるのでしょうか。
円高基調がこれからも続くのでしょうか、それとも、円安に変わるのでしょうか。

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１．１２ヶ月損益上位３０ストラテジー８月度第１週（８月１０日検索集計）成績平均
※※１２ヶ月損益上位３０ストラテジーを検証の基本にしています。この中に多くの人が選択しているストラテジーが入りますので、全体の傾向を見るのに適しています。

平均損益－１３６pips、含み－５７Pipsです。
損益    プラス       ７ストラテジー
            ゼロ        ７ストラテジー
          マイナス   １６ストラテジー

３０ストラテジートータルでは－４，０６５PIPSです。８月のスタートは厳しいものとなりました。
ＴｈｉｒｄＢｒａｉｎＦｘ（ＡＵＤＪＰＹ）は含み損状態ですね。復調はまだ先なんでしょうか。

（緑は３０ストラテジーの平均以上、濃い緑はそのストラテジーの過去１年間の１ヶ月平均以上）
８月１０日集計

※※ １２ヶ月損益上位３０ストラテジーの８月度の損益一覧です。
損益と含みは８月１０日に検索した８月５日～８月１０日の損益と含みです。
先週との比較は、それぞれの１週間の動きです。８月４日と比較しての増減です。
３０ストラテジー合計では－４，０６５PIPSの損益となりました。

２．各チーム・ルールの成績と増減
チーム２４，１２，９０、３０はそれぞれ、２４ヶ月、１２ヶ月、９０日、３０日成績上位から選択したチームです。
詳細はチーム２４に仲間が増えました。をご覧ください。

ルールはチームの検証結果から、２４ヶ月と１２ヶ月の成績が良いので、その中から利益順や、ＤＤ順、各数字を計算した総合順などで
ポートフォリオを構成し、何が一番いいのかを検証しています。

Rule１－８は２４ヶ月成績に基づくルール（ポートフォリオ）
Rule２０－３４は１２ヶ月成績に基づくルール（ポートフォリオ）です。
それぞれの中に、利益順や、ＤＤ順、各数字を計算した総合順などに並べてポートフォリオを構成しています。

３０番以降は前月成績の悪い物とか、損益６番目から１０番目の５つなどの変わったものもあります。
チーム、ルールとも５ストラテジーでの結果です。

また負けてしまいました。
先週で流れが変わると感じたんですが、また、負けてしまいました。
そろそろ改善してくれないと辛いですね。

１項より、上位３０ストラテジーの平均は－１３６PIPSなので、単純に５ストラテジー選ぶと－６８０PISPになります。
各チーム･ルール成績はそれよりも悪いですね。残念です。

全般的に悪いのに、チーム３０だけ飛びぬけた成績です。
AutoOnleinと100-NBAが１０００ＰＩＰＳ以上の利益を上げています。
両ストラテジーともコツコツ型に近い感じでとり引数が多いです。
現在の相場にぴたっと当たっているストラテジーのようです。

チーム２４は今月も悪いスタートですね。３ヶ月での黒字化が難しくなって気いるみたいです。

上記のチーム・ルールをまとめると、
２ヶ月基準で選択したチームルールの方が損害が少なくなっています。
利益とドローダウンを総合的に考慮し、短期の成績を加味したポートフォリオが成績が良い（損害が少ない）ですね。

３．ストラテジー別、通貨別のまとめ(８/５ - ８/１０１週間の成績）
７勝１６敗７決済なし勝率３０％－４、０６５ＰＩＰＳの負けです。
全般的にみんな悪いですね。
通貨別ではEURAUDが悪いですね。

４．まとめ
また負けてしまいました。先週の勝ちより大きく負けています。
厳しいですね。グラフ的にはまだまだ下がりそうに見えてしまいます。
復調して欲しいですね。

＜上位３０ストラテジーの９月カラの成績＞
また負けてしまいました。

５．個人成績 (８月５日－８月１０日）
Ｆｏｒｅｘ   ５５ＰＩＰＳ１４勝１４敗勝率５０％
（１０ストラテジー）平均     ５．５PIPS

ＡＶＡ     －３，４０８ＰＩＰＳ    ７勝３６敗勝率１６％
（１７ストラテジー）平均   －２００PIPS

Ｆｏｒｅｘは勝ち、ＡＶＡは大負けです。

１項より、上位３０ストラテジーの平均は１週間で   －１３６ＰＩＰＳです。
Ｆｏｒｅｘは好成績、ＡＶＡは悪かったです。
ＦＯＲＥＸが黒字で終わっているのは、危険･緊急避難対応による効果が大きいです。

７月度は７月１９日の過熱状態の結果
   まだ稼働中のものもあります。クローズと、含みの合計では、今のところ約１０ＰＩＰＳ利益が増えています。

８月７日には危険・緊急避難フラグがたちましたので、全決済しました。
   まだ稼働中のものがほとんどですが、クローズと、含みの合計では、今のところ約１４２０ＰＩＰＳ利益が増えています。

※危険･緊急避難判断については、まだ、裁量の余地があり、完全に数式化できていません。
しかし、今のところ、素晴らしい結果となっていますので、ルール化していきたいと思います。
今のところ、このフラグは、半年に１回ぐらいしか発生しないと予想しています。

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シストレ24検証２０１３年８月４日７月度のまとめと８月チームについて

シストレ２４の７月度の成績と８月度のチームをまとめました。

全チーム赤字です。
チーム９０の被害が一番少ないです。
今までの傾向からチーム９０の成績が良いときには多くの人の成績が悪くなる傾向があります。
私の成績も悪かったですが、ブログ等でみると、多くの人が成績悪かったようです。

また、月の途中で、チーム９０，３０のストラテジーが停止になってしまいました。
突然なので驚きました。困ったもんです。

VOLCANOさんのページでもチーム２４VVを検証しています。そちらも見ていただき、こちらとの違いを見てください。
インヴァスト証券・シストレ24完全攻略サイト

簡単にルールを説明します。

チーム２４２４ヶ月成績上位    ３ヶ月毎にチーム編成
チーム１２１２ヶ月成績上位   ３ヶ月毎にチーム編成
チーム９０９０日成績上位      毎月チーム編成
チーム３０３０日成績上位      毎月チーム編成

各チームは５ストラテジー、同じ通貨ペアはなし。
成績上位を基準に、ドローダウンなど、他の成績を加味して計算し、上位５ストラテジーを選択して構成。

詳細はこちらの記事を参照ください。
チーム２４に仲間が増えました。
シストレ２４の検証を行ってみようと思います

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１．７月の成績