ＩＤシストレという名称について、ＺＡＩ ＯＮＬＩＮＥで取り上げていただき、多少注目していただいていますので、経緯などについて説明させていただきます。
この名称は
私の取引方法を、野村監督のＩＤ野球のようだというので、ダイヤモンド社の方が名づけてくれました。
気に入ったので、それ以来使わせてもらっています。
ダイヤモンド社の記事は右の＜＜掲載記事＞＞のリンクから参照ください。
１．何故ＩＤシストレというのか
ポートフォリオの作成が、基本的に全て数式化されていて、全てデータによって決まるからです。
裁量の余地はほとんどありません。
まるで、ノムラ監督のＩＤ野球のようだというので、ダイヤモンド社の方に名づけていただきました。
２．ポートフォリオ作成の手順、考え方
次の３ステップで行っています。
野球の強いチームを作る手順と比較してみます。
以下のステップを毎月繰り返し、成績が悪ければ、選択式のパラメータにフィードバックします。
＜＜ＳＴＥＰ１＞＞ ： 良い（選手、ストラテジー）を集める
【野球】
打率やホームラン、守備率などを数値化し、２年間程度、成績の良い選手を選ぶ
【シストレ】
獲得ＰＩＰＳや、ドローダウンなどを数値化し、２年間程度の成績の良いストラテジーを選ぶ
＜＜ＳＴＥＰ２＞＞ ： 個別チューニング
【野球】
選手ごとに、内角高めは苦手だから捨てるとか、
本人の気づいていない癖をデータを元に教えて、更に良い成績を得られるようにする。
※選手を改造するのではなく、ちょっと指示をして成績向上を狙います。
【シストレ】
過去の取引実績から、最適なストップ、リミットを割り出し、設定する。
計算上５，６％程度の向上が期待できる。
＜＜ＳＴＥＰ３ ＞＞ ： 特殊な状況の判断（中止、全決済）
【野球】
雷が近づいてきて危険だから試合（練習）をやめさせる。
球場の隣で事件が発生したから、試合（練習）を一旦中止する
【シストレ】
過熱状態なので、全決済する。 [数式化していて、裁量の余地はありません]
危険・緊急避難フラグがたったので、全決済する。[数式化中です。まだ、一部に裁量が残っています。]