8月25日検索での8月1日-25日の損益のまとめです。
各チームはルールに従って8月1日に再編成したものです。
今週は先週までの含みを決済して、損益にした。 全体的には少し成績が向上したという感じです。
チーム・ルールとしても成績が向上したものが多いです。
ThirdBrainFXやSphynxなど、大物が決済し、+1000の物や、-600の物があり、
これらのプログラムを組み込んでいるかどうかで、大きく影響しています。
全体的にはチーム成績が向上しているので、上手くマイナスのプログラムを避けているように思います。(エヘン)
30プログラムの平均は226pipsですが、チーム・ルールの1プログラムあたりは326pipsなので、
この点でも、チーム選択ルールが上手く機能していることが分かります。
尚、リアルに8月1日に取引を開始した場合は当然この数字とは一緒になりません。
あくまでも、決済ベースですので、その点を考慮して数字をご覧ください。
1. 12ヶ月損益上位30チーム(8月1日検索)の成績 平均
平均損益は 226Pipsで、先週より67Pipsとなりました。
その分含みが減っていますから、上手く含みを決済したということだと思います。
損益最小を大きく更新しました(ThirdBrainFx)。 -600は結構怖いですね。
2. 各チーム・ルールの成績と増減
先週より、良くなったチームが多いです。
チーム90はパターンになりつつある、右肩下がりです。
チーム30は少し挽回しましたが、マイナスですね。
それに比べてチーム24と12は凄いですね。
ルールのほうも、15,16以外は順調です。
15,16は他と比べると個性的なルールなので、差が出ているのかもしれません。
2つとも、見事にThirdBrainFx(USD/CHF)を組み込んでいます。このせいでマイナスに沈んでしまいました。
3.まとめ
1)チーム24、12は絶好調
長期好成績チームの成績が良く、短期好成績チームの成績が悪い傾向は今月も続いています。
チーム90は分析当初からこの傾向が続いています。見事です。
チーム90に選択されたプログラムは
ポートフォリオから排除するという使い方が出来そうですね。
2)上位30チームの成績
8月1日検索成績上位30プログラムの現在の成績は表3になります。
緑はそれぞれの年間成績の月平均を越えたプログラム
薄い緑は30チームの月平均を超えたプログラムです。
損益を眺めていると、不思議な分布になっていることに気が付きませんか。
平均を中心とした正規分布とまったく違っているんです。
次のようになっている気がしませんか。
① 500以上のとっても成績の良いプログラムが結構ある。 10個 33%
②多くはは0を中心に ± 200 位だ。 19個 63%
③ マイナスの大きいプログラムは少ない。 1個 3%
結構面白いと思いませんか?
普通なら平均を中心に分布していると思いますよね。
でも、結果は違っています。(たまたまかもしれませんが、これからもデータを集めて、検証をつづけます)
この結果から、次のようなことが言えるのではないでしょうか。
①長期好成績プログラムは負けないように取引している。(0±200位)
②でも、タマに(3ヶ月に1回ぐらい)大勝ちする。(500以上)
③その結果、年間でいい成績を保っている。(3500以上)
もう1つ、ポートフォリオを組む観点からは、
①1つ、2つだと、0中心±にあたる可能性が高い。
②5つぐらい集めると、1つぐらいは大勝が入るので、プラスになりそう
③10個集めると、 3個ぐらい大勝が入るので、まあ、安定してプラスになりそう。
この結果を皆さんならどう考えますか。
各チームはルールに従って8月1日に再編成したものです。
今週は先週までの含みを決済して、損益にした。 全体的には少し成績が向上したという感じです。
チーム・ルールとしても成績が向上したものが多いです。
ThirdBrainFXやSphynxなど、大物が決済し、+1000の物や、-600の物があり、
これらのプログラムを組み込んでいるかどうかで、大きく影響しています。
全体的にはチーム成績が向上しているので、上手くマイナスのプログラムを避けているように思います。(エヘン)
30プログラムの平均は226pipsですが、チーム・ルールの1プログラムあたりは326pipsなので、
この点でも、チーム選択ルールが上手く機能していることが分かります。
尚、リアルに8月1日に取引を開始した場合は当然この数字とは一緒になりません。
あくまでも、決済ベースですので、その点を考慮して数字をご覧ください。
1. 12ヶ月損益上位30チーム(8月1日検索)の成績 平均
平均損益は 226Pipsで、先週より67Pipsとなりました。
その分含みが減っていますから、上手く含みを決済したということだと思います。
損益最小を大きく更新しました(ThirdBrainFx)。 -600は結構怖いですね。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20120825/10/kies12923/8a/2a/j/t02200085_0465018012153889846.jpg?caw=800)
2. 各チーム・ルールの成績と増減
先週より、良くなったチームが多いです。
チーム90はパターンになりつつある、右肩下がりです。
チーム30は少し挽回しましたが、マイナスですね。
それに比べてチーム24と12は凄いですね。
ルールのほうも、15,16以外は順調です。
15,16は他と比べると個性的なルールなので、差が出ているのかもしれません。
2つとも、見事にThirdBrainFx(USD/CHF)を組み込んでいます。このせいでマイナスに沈んでしまいました。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20120825/10/kies12923/d2/6d/j/t02200220_0465046612153889847.jpg?caw=800)
3.まとめ
1)チーム24、12は絶好調
長期好成績チームの成績が良く、短期好成績チームの成績が悪い傾向は今月も続いています。
チーム90は分析当初からこの傾向が続いています。見事です。
チーム90に選択されたプログラムは
ポートフォリオから排除するという使い方が出来そうですね。
2)上位30チームの成績
8月1日検索成績上位30プログラムの現在の成績は表3になります。
緑はそれぞれの年間成績の月平均を越えたプログラム
薄い緑は30チームの月平均を超えたプログラムです。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20120825/10/kies12923/ba/2f/j/t02200413_0427080212153889848.jpg?caw=800)
損益を眺めていると、不思議な分布になっていることに気が付きませんか。
平均を中心とした正規分布とまったく違っているんです。
次のようになっている気がしませんか。
① 500以上のとっても成績の良いプログラムが結構ある。 10個 33%
②多くはは0を中心に ± 200 位だ。 19個 63%
③ マイナスの大きいプログラムは少ない。 1個 3%
結構面白いと思いませんか?
普通なら平均を中心に分布していると思いますよね。
でも、結果は違っています。(たまたまかもしれませんが、これからもデータを集めて、検証をつづけます)
この結果から、次のようなことが言えるのではないでしょうか。
①長期好成績プログラムは負けないように取引している。(0±200位)
②でも、タマに(3ヶ月に1回ぐらい)大勝ちする。(500以上)
③その結果、年間でいい成績を保っている。(3500以上)
もう1つ、ポートフォリオを組む観点からは、
①1つ、2つだと、0中心±にあたる可能性が高い。
②5つぐらい集めると、1つぐらいは大勝が入るので、プラスになりそう
③10個集めると、 3個ぐらい大勝が入るので、まあ、安定してプラスになりそう。
この結果を皆さんならどう考えますか。