トレードシステムのルール作りで少しでも利益を多く取れるシステム、
これを突き詰めていくと多くの場合カーブフィッティングとなってしまい、思ったように利益にならない、又は運用を開始した途端に損失が膨らんでいってしまう
こんな事がよくあります。
まずはひとつシステムを作ってみました。
ほぼ値幅だけで作ったルールなのですが、ここ最近の相場にはマッチしたのか
右肩上がりっぽいルールができました。↓
↑これを、ルールは全く同じで、利食いロスカット設定もそのままに
「ここの陽線がもう５円長い場合は買いではなく売り、ここが５円短ければ・・・・」
などとして作ったものがこれです。↓
３０分位こねくり回しました。疲れました(涙)
もっと無駄に時間を費やして頑張れば、さらに良い？カーブフィッティングが出来あがった事でしょう
するとどうでしょう、総利益額が倍近くになってしまいました。
大満足の綺麗な右肩上がりまで作り上げる事は断念しましたが、私がシステム初心者なら大興奮間違いなしの出来栄えです。
そして間違いなく明日から早速運用したくてたまらなくなり、実際そうしていたでしょう。
しかし、実際の運用ではこれ以後はこのような右上がりのグラフにはなりにくいと思います。
たまたまその時の相場とマッチしてしまえばしばらくは良いのですが・・・・
どうでしょうか、このシステム、将来にわたって有効性が高いとは個人的には思いません。
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なぜカーブフィッティングが起きるかと言えば
おそらく、そこに成功の形が現れてしまっているからという事になるのでしょう。
非常に説明が難しいので、例え話しになってしまい申し訳ありませんが、成功したいなら成功した人物を模すのが一番です。
いわゆる２番煎じになる訳ですが、システムトレードもそれに似たようなものかもしれません。
徳川家康でも本田総一郎でも坂本竜馬でもエジソンでも誰でも良いのですが、偉人伝くらいは誰でも読んだ事があると思います。
大抵の偉人伝は天才が楽勝で勝利を勝ち取ったとは書いてありません。
冴えない幼少時代を過ごしながらも、大いなる努力と不屈の精神、そして運に恵まれて、何より好きだった事もあり着々と階段をのぼりつめていった、というストーリーが大半です。
実際偉人伝の様に文章やマンガになっていれば詳しくわかるのですが、時代も違い、模すにも難しいので
実際問題成功を夢見て成功者を模そうと言うなら現代の成功者、という事になるでしょう。
しかし、その現代の成功者ですら有名処は雲の上の存在と感じてしまうので、身近な成功者という事になってしまいます。
身近な成功者は幼少時のダメダメぶりやなんかは大抵の場合知る由もありませんし、それに身近とはいえ、なかなかじっくりお時間を頂いてお話を聞かせて頂く訳にもいきませんので、見て盗む、という事になります。
そうすると、既に成功者としての人物を見ているわけですから、成功者としての立ち振る舞い、ある程度派手な金遣い、等に普通人との違いを見出してしまい、
まずは形からとばかりに、良い車に乗ってみたり、喫茶店でアールグレイを砂糖２個入れて飲んでみたり、右手にはめた緩めの高級時計を時折降ってみたり、軽快に眼鏡の中央辺りを弾いてみたり、とかをしてみたくなるものですが、そうしてきたから成功者になったわけでは無い事には間違いないです。人気商売は別かもしれませんが・・・
焦点を間違えていた。それがカーブフィッティングに当たると思います。
カーブフィッティングのしっかり掛かったシステムか、違うのか、なかなか判断しずらいところがあるのですが、ロスカット値を５円引き上げた、などの僅かな変化により、かなり成績が良くなった、悪くなった、という変化があるものはカーブフィッティングをしてしまっているシステムである可能性が高いと思います。
