裁量が最善の気がする

システムの運用をしていくうちに、必ずドローダウンが発生します。

システム好調期には何も考えず淡々とトレードをこなしていけると思いますが

損失が重なってくると気になって仕方ありません。

ついつい現在の状態や損益をチェックし続けてしまう事もあります。

そして思うのです。

今やめた方が良いのではないか

今反対売買したら良いのではないか

今が天井(底)ではないだろうか

そして、たいていの場合その通りになります。

いえ正しくはその通りになったのではなく、そのように感じるのです。

そして思うのです。

ああ、やっぱりあの時こうしておけば、ああしておけば、

そして一向に上がらないどころか損失を重ねていくシステムに対して決断するでしょう。

こんなに思いが当たるなら、システムはやめて

いっそ裁量に変えてみよう

しかし、思ったように利益が上がらないだけでなく、いざポジションを持とうと思うとどっちに張って良いものかサッパリわかりません。

システム運用中は　あれほど予想が的中していたのに・・・・・

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なぜこのようになってしまうのでしょうか？

答えは実は簡単です。

買いだったら上昇を望んでいるわけですから、もしチェックした時に上がっていれば

①今が天井ではないか、今が利食いに最善ではないか

次にチェックした時に、上がっていれば

②（今度こそ）　今が天井ではないか

と、思うはずです。

そして、いざ下がった時には

③ああ、やっぱりあの時天井だった・・・

と、思うのです。

①の時より③の時の利益が大きくても、、、です。

値幅は時間と共に作られるので、ある程度の時間の経過を我慢できないようですと

小さな利食い小さな損切りを繰り返す事になりますが

多くの場合は小さな利食い大きな損切りを繰り返してしまいがちです。

つまりは損失があるときのほうが　利益があるときより相対的に永い間ポジションを持ち続ける傾向です。

不思議ですね。

これは利益の減少に対する恐怖が、損失の増加に対する恐怖（正しくは損失を確定する恐怖？）

に勝っているからかもしれません。

利食いに慣れていないので、せっかくの利益を逃したくない

損切りに慣れているが、今度こそもう負けたくない

という心理かもしれません。

システムや手法により背中を押されてポジションを持っていると、ある程度の時間ポジションを持ち続ける事が出来ます。

でも今の利益が、損失が、気になって仕方ない。

天井、底値圏、中間地点でもいつでも

今手仕舞いすればもしかして最大利益（最小損失）で終われるのではないか？

と思っているわけですので、いつかはあたって当然ですが、その印象が強く残るのでしょう。

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実際はこの位　感覚というものは当てになりません。

試しに今日の225先物ミニ大引け価格　11290で売り、３日後の夕場引けで決済というルールを仮定してみましょう

明日から場中に価格をチェックして、利食い又は損切りに最善と思うところで価格をメモってみてはいかがでしょうか？

前場で１回、後場で１回、夕場で１回、全てメモります。メモるだけで決済は３日後の夕場引けで決定、というルールです。

それを３日間続けて９回中５回場中の底を当てたあなたは本物です！

レッツ　裁量トレードです！

しかし残念ながら健闘むなしく４回以下のあなたは、あなたに合った良いシステムにめぐり合うべきでしょう。

レッツ　システムトレードです！

順張り逆張り

順張りは上昇過程であれば

更に上がったところで買う、

押し目でトレンドを割れていなければ買う、

下がりすぎたら買う

という事になるのでしょうか

下のチャートは現在買いサインから移動平均線のデッドクロスによって売りサインが点灯したケースモデルのシステムです。

これは順張りでしょうか？

短期的に見れば移動平均線の下にいるわけですから、これから下に向かうトレンドが発生するなら順張りといえますが、上昇過程の下げで売っているわけですから、上昇相場の逆張りと言えなくもないです。

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どうですか？こんがらがりましたか？

このシステム自体は一定の方法で売買しているだけであり、30分足の4-37MAのGCで買い、DCで売る、という基本ロジックであるので、37本線＝18.5時間の範囲で見れば順張りのシステムと言えます。

しかし時間軸を変えてみるとそれは順張りだったり逆張りだったりする訳です。

試しに今日の５分足を表示して見ましょう。

移動平均線から見ると　やや下げ基調の持ち合いであるような気もしてきます。

でもそんな気がするならそれで良いです。デイトレなら５分足を使ったシステムを考えた方が目先の動きに機敏に反応できそうです。

逆に大局を見極めるには不向きと言えそうです。

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システムの構築には時間軸によって見えてくるものと見えてこないものがあります。

目先のトレンドを追いたいのに週足月足を使ったり、大きなトレンドに乗りたいのに目先の動きに惑わされていてはダマシにあってばかりになります。

順張りか逆張りかは、トレードのスタイルにもよりますので、何をもって順張りか逆張りかは不確かです。

陽線が立っている最中に「今更買えるか」と売っていくのは短期では逆張りですが、中長期では順張りかもしれません。

色々考えてもいっこうに話は進みませんから自分の時間軸で考えて

①逆張り用戦略なら、トレンドが発生し大きく逆に持っていかれた時の大損を避ける為にロスカットを浅く、トレンドに乗っているつもりではないので利食いは堅実にする。

②順張り用戦略なら、ダマシに引っかからないようにロスカットを深めに、利食いは決めつけず出来るだけ伸ばす。

この様な損切り利食い設定で右上がりの損益カーブが出来れば良いのではないでしょうか。

どちらも一長一短ですが、自分なりに実戦で耐えられるルールならどちらでも良いと思います。

孤独との戦い

”システム運用には精神力が必要”とかぶる内容ではありますが・・・

【勝つために必要な事】

システムに限らず、トレードでの損失を被っている、又は現在含み損を抱えている。

そしてそれが大きければ大きいほど・・・

こんな時には思わず

「自分のポジションが間違えている気がする」

「やればやるほど損失が加速する気がする」

「必勝の気持ち、もう１円たりとも損したくないが勝てる気がしない」

そんな気持ちになります。

このような精神状態でトレードするのは、今後トレードを続けて行くには最も障害となるものです。

実際その通りになった時は、心がポッキリ折れてしまい、虚脱感と喪失感が襲ってきます。

逆に言えばこれさえ無ければ、つまり心が折れてさえいなければ

いつまでも投資を続けていくことができます。

そして、いずれ大きな利益となって手元に資金が流れ込んでくるような仕組みを作るには、やみくもに相場を張っていくだけではもちろん駄目で、有効な手法と資金管理も必須となります。

有効な手法は手を入れた。

精神面は鍛えようがないが、なんとか耐えられる資金管理を手に入れた。

相場を張るに充分な資金もある。

システムトレードでは、この状態で　はじめて利益を戴く準備が出来た。

と言えると思います。

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【資金変化が少ない時の落とし穴】

トレードを続けていくうちに、大きなドローダウンに見舞われた事は無いが、資金が伸びない。

こんな時は一番注意が必要かもしれません。

「だいたい値動きが解ったから、倍張ってみよう」

「こんなんでは一向に勝てないので、裁量に変えてみよう」

「インターネットで見つけた他のトレードシステムが好調みたいだから乗り換えてみよう」

こういった感情が芽生える、当初の資金管理がおろそかになる、トレードルールがグチャグチャになる、、、

せっかく待ちわびた、自分の手法に適した時期が到来しても、その時はボラリティも高くなり、コテンパンにされて退場。。。

というシナリオが一般的のように思います。

負けた・・・後が無い・・・

非常に孤独です。。。

誰かに頼りたい。。。

インターネットで色々探して神のような必勝法が無いものだろうか？

頼って何とかなれば良いが・・・・・

失敗したら・・・・・恨んでやる・・・・・・・・・・。

これではいけません。典型的な負け組の堂々巡りです。

一度は失敗したかもしれない、大きな資金を溶かしてしまったかもしれない、

だからこそ、悔しさをバネにして、研究して、勉強して、システム等を作っていくわけです。

それが無いのならお金を払ってシステムや手法を手に入れる事も可能ですが、多くはブラックボックス化しており、信頼しようにも、、、ですが。

それでも有効なシステムであり、続ける事が出来、勝てば精神力など不必要、関係無いとも言えます。

なんか良く解らんが、事実勝てている、という状態です。

本当に自分なりに信頼できるものとは

いつかはさっぱり判らないが、相場である以上将来いずれ必ず訪れるであろう勝てるパターン

これをもたらす　「信頼のおける手法」　であると思います。

「ちょっと待って、先に精神面が出来てないと駄目でしょ？」

と思う方もいるかもしれませんが、まず手法、これが無いと適当に張る事しか出来ません。

その上で、ちょっと負けているぐらいでは揺るがない資金管理があるからこそ、目先の勝ち負けにも揺るがない精神力が出来上がると思います。

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【失敗しないためには色々調べない】

資金が減れば減るほど、孤独感にさいなまれます。

明るく開けた青空も、何か冷たく、自分以外は幸福なんだろう。。そう感じるほどです。

そんな時は、何か勝てる方法が無いか、驚きの手法は無いかと探してしまう事もあるかもしれません。

しかし、そんなものは長い目で見れば見るほど、無いのです。

あったら教えてください。

負けを公表して美談になるのは成功した後です。

助けてほしい一心で負けを公表すれば

良くて　慰めの言葉をかけて戴くのがせいぜい、、

悪くて　馬鹿にされたり勧誘にあったり無視されたり、、

相場とは本来、、羨ましいとか、真似してみようとか、もっと良い方法が簡単に手に入らないかとか、誰か絶対に勝てる人が助けてくれないだろうかとか、そういった感情を抱かないためにも、自分一人で孤独に戦って行くのが本当は良いのかもしれません。

競争では無いのです。

自分の口座がプラスになれば良いのです。