システムトレードの遂行には精神力が必要

数回のトレードルールを守れたトレーダーは１００人のうち数人になっている。

と考えられています。

それだけ一定のルールを守ることは難しいです。

システムトレードの場合でも天井で買って

「こんなに高いところで買ってどうせ天井だろ・・・」

と思いながらルールを守り、ロスカットに掛かってから反転上昇、といった事も絶対あると思います。

そんな事が数回あると、もう、嫌になってしまうのです。

勉強して相場観もある程度でき上ってくるとなおさらです。

しかし、相場観を頼りに裁量で売買する場合でも、そのルールを守りきるのは難しいと思います。

どんなルールでも１回のトレードで考えれば相場つきの最大損失を被ることはあると思うからです。

完璧な手法があれば良いのですが、そんなものある由もありません。

世界に名だたる有名金融商品取り扱い会社リーマンブラザーズはＭＩＴ卒とかハーバード卒とかの多数の優秀な人材が在籍していたと思いますが、そんなスーパー集団が破綻したのですから、如何に彼らのサラリーが高かったとはいえ、それだけが原因だとは思えません。

絶対的に伝説のウルトラ手法など存在せず、究極の手法を探し求めるのは愚であるかもしれません。

当然、いかにもダメなシステムでは利益を上げようとしても長期的にはダメな結果しか待っていません。

少なくとも有効であろう手法を黙々とこなしていくことが最も利益への近道だと思います。

そういった点では初心者であればある程余計な相場観をもたず、ルールを守れる資金管理さえできていればルールを守るための精神力は必要無いかと思います。システムが有効なものであればシステムトレードこそが初心者にとって利益を得るための最短の方法であると考えます。

逆に相場観に絶大な自信がある人、相場に失敗して必勝の思いで起死回生をしようとしているが資金が減るのが怖くて仕方ない人、特にその失敗がシステムトレードでのものである人、損切りが小さければ小さい程エライと思っている人、利益がのるとすぐ利食ってしまう人、絶対に損したくない人、損切りできない人、

等のシステムトレードにまったく興味がない人や、相場のなんたるかを一切理解しようとしない人には不向きです。

そういう方はこの記事以降は読むだけ時間の無駄になるかも知れませんので、読み進めるならご承知下さい。

例えば

システムドローダウン１０００　のシステムを使う場合はミニなら１０万円のシステムを買ったつもりで使用するべきで、ましてや49,800円で買ってきたシステムならそのシステムは149,800円であったと思うべきです。

そうであれば１０００　のドローダウンを食らったときに、「これでトントンになった」　と考える事も可能です。

またその位の余裕がないと続けていく事は出来ないと思います。

システムのドローダウン更新がどんどん進行しているにもかかわらず、延々とドローダウンにお付き合いする必要は無いと思うのですが、そこは一時運用停止の英断をしていく事も大切です。

例えば１２００　のドローダウンでやめてシステムが復活するようなら再開、これで苦しい時期をノーリスクでやり過ごせます。

当然１２００のドローダウンが底だった事もあるでしょうから、その時は若干利益額が減ることになります。

想像ですがシステムを買った人の中には、システムドローダウンの更新によって

　「このシステム最大ドローダウンですが、このまま使用していいですか？」

　「このままでは破産です、、、どうしてくれるんですか？」

　「こんなクソシステム詐欺でしょ？」

と販売者に質問する人も中にはいると思うのですが、お気持ちは察しますが、もし自分で作ったシステムだったとしたら誰か責任とってくれるんでしょうか？

パチンコ必勝法で負けたら、競馬必勝法で負けたら、勧められた投資信託で損したら、、、、、

自分で作ったシステムより悪いパフォーマンスのものをわざわざ大事なお金を払って買う人もいないでしょうし、そのシステム製作者も「損してしまえ！」　と販売しているわけではありません。

責任は自分以外誰もとってくれませんし、それが自己責任というものだと思います。

普通の方なら気分を害する記事だとは思いませんが、身に覚えのある方にはかなり気分悪い記事だと思いますので、もし気分の悪かった方がいらっしゃったとしたら申し訳ございませんでした。

実際私にも身に覚えのある事が多いですから、私自身読み返してみても若干気分が悪いです(苦笑)

大事なお金が絡んでいる以上　精神力が如何に強くても　自分を押し殺しても

利益があれば嬉しいし、損失があれば嫌だ　これは人間であればどうしようもない事です。

しかし全てを理解して、呑み込んで、遂行すべきを遂行し続ける。

システムトレーダーに必要な心構えとなります。

日経平均２２５先物の基本と システムトレーダーの資金管理の話

ここでは２２５先物の基本的な事を書きますので、経験者の方は読み飛ばしていただいても何の差し支えもありません。

が、初心者の方には是非読んでいただきたいです。

【基本的ルール】

日経平均２２５先物はご存じの方が多いと思いますが、少ない証拠金で多額の取引ができる

いわゆるデリバティブ、金融派生商品であり

２２５先物の場合はプライススキャンレンジという、一定期間の日々の値動きの大きさを元に計算されたものの

１００％～１２０％を証拠金とする証券会社が多いようです。

現在はラージとミニが在り、ラージで５０万円で1枚、ミニはラージの　１╱１０　の５万円で１枚、という感じが標準的ですが、

値動きの多かった２００８’リーマンショック前後はその２倍を超える時もありましたし

値動きの少なかった２００９’の後半～２０１０’３月現在では３割ほど少ない時もあります。

ざっくり感覚を掴むとすれば、日足チャートにテクニカルのボリンジャーバンドを表示させたときに、その標準偏差が大きいほどこの証拠金が高かったと想像できます。

視覚的にはボリンジャーバンドが広がっているときに証拠金が高く、狭い時には安いという事です。

２０１０’３月現在のプライススキャンレンジは３３万円ですから

ラージは証拠金３３万円で1枚、１０円の値動きで１万円変化する取引が可能です

例えば価格が１０，０００の時に買い１０，０１０で売れたら１万円の利益になります。

つまりは３３万円で一千万円の取引を行うことであり、レバレッジは３０倍位です。

「価格が３．３％損失方向に価格が飛んでも、支払う能力を提示すれば取引を許可しますよ」

とゆうことであり、３３万円で１枚建てる事は普通はしません。

理由は少し考えれば当然ですが、少しでも証拠金を割った状態では新規建てできない、という事です。

この証拠金を割った状態では多くの証券会社では

「翌日の午前中までに現在証拠金に足りない分を入金しないと昼一に強制決済しますよ。」

「それでも口座残高が足りない時は請求書をだしますよ。」

といった内容が書かれてあります。いわゆる追証通知です。

新規建て当日に決済すればＯＫという証券会社も多いですが、いずれにしても追証通知は一回も経験しないにこしたことはありません。

【システムにおける資金管理】

システムドローダウンが最大１０００、だとすれば

割と最近までは証拠金３３万円＋最大ドローダウン１００万円＝１４０万円あれば運用可能とするシステムトレード販売業者が多かったように思いますが

本当の意味でシステムトレーダーとして耐えられる資金管理としては

最低でもラージなら必要証拠金３３万円、最大ドローダウン１００万円、証拠金変動余剰金１６０万円、最大ドローダウン更新余剰金１００万円

合計で４００万円（ミニなら４０万円）程度で１枚運用するのが精神的にも良いのではないでしょうか

＊＊＊資金管理をこの通りにすれば必ず儲かる訳ではありません＊＊＊

実際は１０万円でも１万円でも大事なお金が減ることはかなりのストレスです。

それが口座残高の半額を失った、とかになれば脱力です。

それを越えてくると、お金を儲けるために相場を張っているのにも関わらず

相場を張ること自体に目的がすれ違ってきます。

ヌーの大移動よろしく次々とポジションを持たないといられない状態です。

その点も踏まえて、自分に合ったストレス最小限の資金管理をすることが大切です。

必死に工面した１４０万円で夢を膨らませて

システムトレーダーになった

それが４０万円に減っても、まだ、、

相場を張れる・・・・・・

しかし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

また負けた、、、、涙涙

証拠金残高３３万円、、、、、、まだ張れる・・・・・

退場かシステムドローダウンの底か・・・・・

もしも追証なら・・・借金でもするか・・・・・泣き

仕事も手に付かないし、面談や来客にも

「俺はそれどころじゃねーんだよイライライライラ」

とすら思ってしまう・・・・・

悩んだ末に上手くいけばいいですが、上手くいかなかった時は、、、、、

ラージならミニでやり直しという手もあるにはありますが、それ以後の資金効率は当然ながら１╱１０

場合によっては退場です。

そうならない為にくれぐれも机上の計算で資金管理をギリギリに設定しない事が大切です。

それが守れないならやらない方がましです。

ただし趣味なら結構かと思います。趣味なら如何にお金を投じたとしても面白いでしょうから。

趣味ならのめり込めばのめり込むほどお金が掛かってしょうがないのは当然です。

簡単なシステム６ 何とか使えそうなシステムにする

簡単なシステムがこれで完成したわけですが

こんな最近下がってきて、ましてやドローダウン更新中のシステムを使うにはそこそこ勇気が要りますので

最終的にもう少しフィルターを掛けたくなります。

そこで先程抽出したローソク足の値幅データを参考に、１００円を越えるローソクは少し加熱しているのではないか？の思考でフィルターを追加しました。



結果、総利益は若干減るものの勝率も若干良くなり、損益カーブも多少は改善されているように見えるので、最初のケースモデルに比べれば多少は使っても良いかな？という気さえ起きてきます。

しかし今後どちらのシステムが利益を上げるかは判りません。

今後の相場にマッチしたシステムが利益につながるだけなのです。

システムを手にした時、損益カーブが頂点にいるようなシステムは今後ドローダウン待ちになっているだけで、今年利益が上がるのは意外に最初のシステムかもしれません。

そんな時に「ああやっぱりあっちのシステムを使っておけば良かった」　とか　「こっちの方が儲かってきたならこっちに乗り換えてやろう」　とかでは一向に利益が上がらないと思います。

ドローダウンを丁寧に拾って、自分の資金と相談してドローダウンがギリギリ許す成績の良さそうなシステムと又出会いドローダウンを拾う。の繰り返し

そうして緩やかに退場、となりかねません。

今回作ったシステムは　中期上昇相場中のゴールデン・デッドクロスを軸にしたトレンドフォロー型システムですが、例えドローダウンが大幅に更新されたとしても、それに耐えうる資金管理と精神力を持ち合わせていれば、相場にトレンドある限り　いずれは持ち直してくるものと思います。

前例がないほどに持ち合えば破綻する可能性もあるのですが、出来る限りシンプルでありながらシンプル過ぎない

自分なりに信頼が置ける内容が詰まったシステムが、成績に関わらず本当に自分に合ったシステムだと思います。