簡単なシステム５ 検証におけるトレイリングストップ

トレードスタジアムのシステムトレーディング機能で検証する時注意すべき点がトレイリングストップの設定です。

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まずは2007’１月～2010’2月22日の３０分足データのローソク１本の値幅を見てみました。

足本数　　44894本

うち引け値　1400本（値幅0円）

有効な値幅のあるローソクは　44894-1400＝43494本です

ローソク１本の高値-安値が

　　　　～10円　　10286本 23.6％

　10円～30円　　23392本 53.8％

　30円～50円　　 6612本 15.2％

　50円～100円　 2883本 6.6％

　100円～200円 　310本 0.7％

　200円～　　　　　 　11本 0.03％

となります

これはローソク１本で見ると値幅は30円以下に77％が入るとゆう事です。

ギャップがあるのでローソク2本の高安を見ればかなりの値幅があるかもしれませんが

ローソク１本の値幅は最大でも345円でした。

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それで何を注意すべきかと申しますと

当たり前ですが、３０分足ですので３０分間の値動きは省略されているわけです。

トレードスタジアムのトレイリングストップの設定は、その足の最高値、最安値からカウントします。

これのどこが注意点かと申しますと、

例えば３０分の中の値動きが下図で値幅が50円　サインが買いだったとします。

トレイリングの設定を10円収益以後０円下がったら返済に設定しますと

実際のトレードでは　図の1　10円達成後　成り行き返済　利益５円になるのに対し、

検証結果では　図の２の地点　40円で利食いした事になります。

　仮にサインが売りであったとすると　実際の利益５円に対し、最安値で１０円の利益になったと計算されるのです。

ですから、ケースモデルで作ったシステムにしても、ローソク１本の値幅３０円が７７％含まれる事を鑑みて

トレイリングストップの設定を　３０円収益後　０円下がったら　決済　としますと

あくまで妄想の世界に突入してしまいますが

このとおり素晴らしい勝率の必勝のシステムの出来上がりです。



さらに手数を増やすようなロジックを作成すれば、

例えば260回ほどのサインでこれですから、4万本ほどあるローソク全てにサイン出しが出来たとすれば

単純に計算すれば取引回数154倍で、6400円ほどある利益も154倍でミニ１枚で98万円＝金額にして9800万円です。

「３年３カ月でミニ１枚を単利で9800万円まで増やした驚異のロジックを知りたいですか?（苦笑）」

みたいなものも労力を惜しまなければ可能でしょう。何の足しにもなりませんが面白い事は面白いですね。

とこういう訳でトレイリングストップの設定はあんまり低すぎる数値は全く役に立ちませんので、ご注意を、という事です。

簡単なシステム４ システムにフィルターを掛ける

今回適当に作ったシステムトレードの元となったシステムの損益カーブは

先程、システムトレード２でも載せたこれです

単純移動平均線4-37　のゴールデンクロスデッドクロス

適当にフィルターを掛けていっても大抵の場合うまくいきません。

とゆうか、思考して　「これは」　と思ったものでも上手くいくことは少ないです。

一番確実なのはエクセルなどにデータ取りして相関性を調べ上げれば良いのかもしれませんが、私はやった事はないです。

カーブフィッティングにも繋がると思うので短期的に勝負をかけるシステムならそれもありかもれません。

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フィルターの検証方法としては

チャートをよくよく見てみると　何となく思う事がある。そんな事を検証してみれば良いと思います。

例えばテクニカルを少しかじった事のある人なら

　ここはフィボナッチの61.8％とか38.2％戻しだから売りとか

　ここはグランビルの買いだから買いとか

　移動平均乖離率がどうとかこうとか

　直近安値のダブルボトムがどうとかこうとか

思ってしまうと思いますが、作られたチャートで最適化作業をするのではなく、一定の方法で良いです。

もちろん７０％とか８０％とかましてや１００％の法則を見つけようとしても、そんなものはチャートには存在しませんので、本当に何となく思うところとゆう感じで良いと思います。

というのも、好きで好きで半分趣味で楽しくて仕方ないなら良いと思いますが

そんなに複合的に複雑に検証してしまうと、毎回複雑に考えて、明日の相場の予習時間に取られて一日の自由時間の大半を失ってしまいます。

それに複雑で総合的判断だからと言って圧倒的パフォーマンスで勝ち続ける事が出来るかというと別にそんな事は無いと思います。

「あっ、今回はこの指標が正しかった！くやしー！！」

と思うくらいなら、そんな事は初めから知らない方が良いのかもしれません。

要は何でもいいのでルールを作ってチャートを眺めて半分くらいはそういう事もあるんじゃないのか？

というものを探してみれば良いと思います。

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最初のルールに、フィルターとして

「上昇中の長期移動平均線（37MA）に対してクロスした場合」

と考えましたが、ルールとして設定するにもプログラムは書かれた事を正確にこなす事しかできませんのでなかなか難しいです。

　単純に37MAの上で陽線を付ければ、37MAはローソク１本前よりは上がってしまいます。

　これでは間違いなく高値買い安値売りを繰り返す事が多くなってしまうので、

もう少し考えて、「37MAがローソク４本前の37MAより高くなっている時」

とゆうルールに設定しました。

その損益カーブがこれです。

だいぶんましな感じになってきました。

最終的にはこれにロスカットとトレイリングを掛けたものがケースモデルとなるシステムになったわけです。

しかし、トレードスタジアムのトレイリングストップには気を付けるべき点があります。

簡単なシステム３ 【なぜスイングシステムか】

簡単なシステム２のシステムは使い物にならないようなシステムでしか無かったのですが

　圧倒的に損失マッシグラ　とゆう程では無かった為、フィルター(条件付け)次第では、何とか使えるものにならないかと考えます。

なぜそう考えるのかといえば、もしも自作でシステムを製作しようと考え、検証してみたことのある方なら解かる事だとは思いますが、トレーディングシステムで利益を生み出す法則は案外あるのですが、損失を生み出す法則は”無数”にあるからです。

　要するに、適当に作ったシステムは損益グラフ化すると　ほとんど間違いなく下降を見せます。

こんな感じです

このシステムを使用すればミニ１枚で３年３ヶ月で２００万円以上負けることが可能となります。

「じゃあ逆の売買をすれば、２３０万円以上かてるんじゃないか？」

　と思われるでしょうが、売買回数が少ないならその可能性もありますが、売買回数が多ければ多いほどその限りでは無くなります。日経平均２２５先物には必ず手数料が掛かるからです。

　逆に言えば負けたいならば、特に手法も持たないままとにかく手数をこなせば良いという事で間違いないと思います。

２００８’のリーマンショックでは、とにかくオーバーナイトでやられたシステムも多かったようでして、意外な利益をもたらしてくれるが、利食いやロスカットすら許されない不確実な夜の持ち越しを嫌い、デイトレに特化したシステム作成を目指している個人の方や、業者が多いように感じます。

　しかしながら、ポジションを持ったが最後、今日中に決済するとゆうルールでシステムを構築すると、日々の値動きの中で利益を生み出す法則探しをせざるをえなくなり、若干のフィルターでは損失にしかならず、又は大した成績にならず、より細かな条件付けによってバックテストの結果を良くする、いわゆる最適化＝カーブフィッティングがおきてしまう可能性が高いように思います。

デイトレシステムは、日々５０円１００円とゆうロスカットを繰り返し、時に１００円２００円３００円と利益をもたらす。そのトータルでプラスに持っていく、そういうイメージになるなら、口座残高の増減でも精神的にも優位に見えるように感じるが、またゼロからのスタートが毎日できる、という気持ちの切り替えができるだけであって

　実際は、５００円１０００円の含み損に耐えなければいけないスイングシステムの方がポジションそのものにドローダウンが現れているだけであって、有効な手法であれば手数も減らせて利益をもたらす可能性も高いと考えます。

スイングシステムは要するに考えようによっては売りなら売り、買いなら買いが連続してしばらく続く　寄り引け＋オーバーナイトシステムに近いものだと言えばお解かり頂けるでしょうか？

　「値動きがいかにももったいない」　と思ってしまうような方にはちょっと合わないかもしれません。

当然そう思える方はデイトレードの達人でいらっしゃると思いますので、私個人的にはこんなブログは興味も無しで一人黙々と研究に励んでいらっしゃると思いましたので、デイトレシステムの悪いところ、スイングシステムの良いところを遠慮なく書かせていただきました。

　もしもデイトレ派の方などで気分を害された方がいらっしゃいましたら大変失礼いたしました。