今回は直交表での最適化応用例として資産曲線が右肩上がり直線になるような
最適化を紹介します。
今回最適化するのは↓のような資産曲線のシステムです。
①↓まずは最適化したい設定を貼り付け（黄色が初期設定値）
②↓L18直交表に割り付けられた表でバックテスト
③ここで以前紹介した右肩上がりの評価方法の簡易版です。
最適化する指標は 総利回り/σです。（総利益を年度毎利回りの標準偏差で割ったもの）
利回りが大きく、年度別の利回りにバラつきが無いものが右肩上がりの直線性が高いと考えます。
④１８回分のバックテスト年度毎利回り結果を入力
⑤要因効果図により一番良い設定を見つけます。
⑥↓の組み合わせが最適化
⑦最適化設定でバックテスト
利回り/σが16.44となり最高となりました。
もう少しグラフがきれいになれば良かったのですが、
山谷は小さくなり年度毎のバラつきは減りましたね。。
↓今回使用した検証シートです。
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=be9c345d0d0153bd&resid=BE9C345D0D0153BD!102