直交表を使って検証を効率的に | じんぱちのシステムトレード実践日記

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日本株:イザナミとFX:MT4(EAビルダー)でシステムトレードを運用中です。

イザナミバージョン2になって検証が楽になっています。


これと直交表を組み合わせると恐ろしく簡単に最適化ができます。

使うのはL18直交表です。


設定条件を決めて、2~3水準で設定値を置きます。

あとは直交表で置き換えられた組み合わせのパターンで検証します。


イザナミバージョン2で18個の売買ルールを作って設定値を入れバックテストスタート。

あとは自動計算で待つだけ。


得られた結果から計算して(平均、σ、SN比)

一番数値のいい組み合わせが最適設定になります。

直交表に貼り付けられる設定数と水準に限りがあるので、何度か繰り返す必要ありますが、

やみくもに検証するよりは断然作業効率はアップします。



じんぱちはエクセルで検証シートを自作して使ってます。


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実は現在はもう少し簡単にできる方法が分かって、それで検証しています。