システムが完成して一番気になるのはそのシステムの成績が実運用についても再現されるかという事だと思います。
一番確実なのはフォワードテストをする事なんでしょうけど、その期間を待つ前にある程度の指標で目処づけしたいですよね。。
いろいろシステムを作ってみて、システムの再現性についてひとつの考えがあります。
それは「フィルター設定によって成績が大きく変わるシステムは再現性が低い」という事です。
一般的にシグナルが多く出た場合の方が成績が向上する結果が得られるのは事実だと思います。
しかし別の見方をした場合にシグナル数が多く出た場合に限定してエントリーして成績が飛躍的に向上するシステムは再現性が低いのです。（たぶん。。）
そこで指標としてフィルター効率を考えてみました。この数値が高いほど再現性が低い。
（いろいろ検証して無いので推測ですが、一つの目安に使えるかも。。）
フィルター効率(％)＝フィルター設定成績÷フィルター設定なし成績×１００
使い方はイザナミ最適分散投資設定のフィルター設定、オプション設定（hit銘柄）設定のON/OFFでの成績を比較 するものです。
またの機会に実際例で説明したいと思います。