運用中の空売りシステムを改良しました。
最大DDが良くなるようにしました。
なかなか売りのシステムは個別銘柄ごとに癖があってすべての銘柄に効く指標が探せないです。
どうしても最後はトレードオフの関係になってしまいますね。。
四苦八苦してなんとかいい」感じになったので、しばらくこのシステムで様子見ようと思います。
対象：貸借銘柄
期間：2000/01～2010/08/15
【単利運用】
資産： 500万円→5,277万円
平均保有期間：3.99日
勝率：77.15% ペイオフレシオ：1.04
PF:3.52 最大DD3.77%
成績推移グラフ
年度別レポート
【複利運用】
資産： 500万円→1億4,989万5千円
平均保有期間：4.11日
勝率：75.31% ペイオフレシオ：0.88
PF:2.68 最大DD15.12%
成績推移グラフ
年度別レポート
