運用空売りシステムを紹介します。
いろいろ検証してこのシステムと買いシステムの２本立てで運用していこうと思っています。
対象：貸借銘柄
期間：2000/1/4～2010/7/30
単利運用
資産： 500万円→5,367万2千円
平均保有期間：4.12日
勝率：76.6%
ペイオフレシオ：0.94
ＰＦ：3.07
最大ＤＤ：8.33%
成績推移グラフ
年度別レポート
複利運用
資産： 500万円→1億8,601万8千円
平均保有期間：4.27日
勝率：73.5%
ペイオフレシオ：0.71
ＰＦ：1.98
最大ＤＤ：15.85%
成績推移グラフ
年度別レポート
最大ＤＤが今ひとつなので今後の改良課題としていきます。