元々iPad Pro 12.9インチはLightningコネクタとイヤフォンジャック、スマートキーボード用の端子しかありませんので大した周辺機器は繋がりませんが、それでもこう言う事は出来るようです。
要になる機器は以下の2つです。
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アップル(Apple) 純正 Lightning USB 3カメラアダプタ
5,623円
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アップル Lightning Digital AVアダプタ MD826ZM/A
5,850円
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これらに関する話を下のブログで書いてますので良かったら読んで下さい。