ブロードコム株の限られた値動きを活用するオプション取引
次のBroadcom（AVGO）のアイアン・コンドル取引は16日間で91%のリターンを生み出す可能性があります。
- 見通しは中立で、株価の値動きは±3%に限定
- このオプション取引には91%のリターンの可能性があり、12%割高
期限 24年7月19日
買い 権利行使価格1480ドルのプット
売り 権利行使価格1590ドルのプット
売り 権利行使価格1700ドルのコール
買い 権利行使価格1810ドルのコール
クレジット（受け取り）： 52.50ドル
Broadcomの株式（AVGO）の価格は本日（6月26日）2.3％値上がりして1616.54ドルとなりました。過去2週間、同株式は1476.40ドル〜1851.62ドルの間で取引されています。現在、AVGOのインプライドボラティリティは20日移動平均を下回っており、これは、市場がボラティリティのさらなる下落を予想していることを示しています。過去の株価の動きに基づくと、今回の取引の理論上の成功率は73%です。
期限時のAVGOの価格が1590.00ドル〜1700.00ドルの場合、この取引は91%のリターンを生み出す可能性があります。
この取引の理想的なシナリオは、AVGOの株価が2024年7月19日に1590.00ドル〜1700.00ドルの間で期限切れを迎えることです。この範囲内の価格であれば、すべてのオプションが無価値で期限切れになり、取引時に受け取った52.50ドルすべてを手に入れることになります。
最大の利益は、期限を迎える時に株価が1590.00ドル〜1700.00ドルの場合に得られます。最大利益は52.50ドルです。
最大の損失は、期限を迎える時に株価が1480.00ドルを下回るか、1810.00ドルを上回った場合に発生します。最大損失は57.50ドルです。
AVGOアイアンコンドルの取引時の市場価格と過去の平均
今回のAVGOのアイアン・コンドルは過去の平均に対して12%割高で取引されています。
- 過去の平均値：46.87ドル
- 取引時の市場価格：52.50ドル（12％割高）
過去のデータを使用して、AVGOの同様のスプレッドが市場でどのように価格設定されていたかを測定したところ、4年間の平均値は46.87ドル、最高値は64.64ドル、最安値は32.80ドルでした。
取引時点で、このアイアン・コンドルの売値（Bid）は52.50ドル、買値（Ask）は57.90ドル、中間値は55.20ドルです。
過去の適正価格のベンチマークとして46.87ドルを使用すると、取引時の市場の売値には12%のプレミアムが付いていることになり、中間値であれば18%のプレミアムがついていることになります。
