エヌビディアのオプション取引で90％のリターンを目指す
次のNVDAのアイアン・コンドルは5日間で90%のリターンを生み出す可能性があります。
- 見通しは中立で、株価の値動きは±6%
- このオプション取引には90%のリターンの可能性があり、取引時点で57%割高
有効期限 24年3月22日
買い 権利行使価格805ドルのプット
売り 権利行使価格835ドルのプット
売り 権利行使価格940ドルのコール
買い 権利行使価格970ドルのコール
クレジット（受け取り）： 14.25ドル
Nvidiaの株式（NVDA）の価格は本日（3月15日）1.2%下落して868.48ドルになりました。過去2週間、同社の株式は794.35ドル〜974.00ドルの間で取引されています。NVDAのインプライド・ボラティリティは、本日2.1%低下しており、市場が今後数週間のボラティリティの低下を予想している可能性があることを示しています。過去の株価の動きに基づくと、今回の取引の理論上の成功率は76%です。
有効期限時のNVDA株価が835.00ドル〜940.00ドルの場合、この取引には90%のリターンの可能性があります。
この取引の理想的なシナリオは、NVDAの株価が2024年3月22日に835.00ドル〜940.00ドルの間で期限切れを迎えることです。その価格範囲内であれば、すべてのオプションは無価値で期限切れになり、取引時に受け取った14.25ドルのクレジットをすべて手に入れることになります。
株価が有効期限時に835.00ドル〜940.00ドルの場合に最大の利益が得られます。最大利益は14.25ドルです。
最大損失は、有効期限時の株価が805.00ドルを下回るか、970.00ドルを上回った場合に発生します。最大損失は15.75ドルです。
NVDAのアイアン・コンドルの取引時の市場価格と過去の平均
今回のNVDAのアイアン・コンドルは過去の平均に対して57%割高で取引されています。
過去の平均値：9.06ドル
取引時の市場価格：14.25ドル（57％割高）
過去のデータを使用して、NVDAの同様のスプレッドが市場でどのように価格設定されていたかを確認したところ、4年間の平均値は9.06ドル、最高値は20.56ドル、最安値は3.54ドルでした。
取引時点で、このアイアン・コンドルの売値（Bid）は14.25ドル、買値（Ask）は15.65ドル、中間値は14.95ドルです。
過去の適正価格のベンチマークとして9.06ドルを使用すると、取引時の市場の売値には57%のプレミアムが付いていることになり、中間値を使用すると65%のプレミアムとなります。
