ＮＹ市場サマリーのサマリー 1/12(金)：ドル上げ幅縮小、利回り低下、株変わらず
＜為替＞
昨年１２月のＰＰＩが前月比で予想外に下落したことで早期利下げ観測が高まり、ドル指数が上げ幅を縮小した。
PPI発表前は、米英軍がイエメンの親イラン武装組織フーシ派の関連施設を攻撃したことを受け安全資産としてのドルに買いが入り、ドル指数は上昇していた。
ＣＭＥフェドウオッチによると、ＦＦ金利先物は、３月に利下げが実施される確率が７９％であることを織り込む水準にある。前日は７３％だった。
ドル指数は０．１９％高。ユーロ／ドルは０．１５％安。ドル／円は０．２９％安の１４４．８７円。英ポンド／ドルは０．１２％安。
英国立統計局（ＯＮＳ）発表の昨年１１月のＧＤＰは前月比０．３％増加。ただ、英経済は過去数カ月低迷しており、景気後退（リセッション）に陥る可能性が高い。
暗号通貨では、ビットコインが４万３６４３ドルと、５％を超えて下落。米証券取引委員会（ＳＥＣ）がビットコインの現物に連動する上場投資信託（ＥＴＦ）１１本を承認したことを受け、前日の取引で４万９０５１ドルと、２年ぶり高値を付けていた。
＜債券＞
米債利回りが低下した。この日発表された２０２３年１２月のＰＰＩが前月比で予想外に下落したことを受け、ＦＲＢによる年内早期利下げ観測が高まった。
ＰＰＩ発表を受け、２年債利回りは昨年５月以来の低水準となる４．１１９％まで低下。終盤は１１．８ｂｐ低下の４．１４２％だった。週間では１３．１ｂｐ低下とここ１カ月で最大の低下幅となった。
米１０年債利回りは３．９１６％と１週間ぶりの低水準。終盤は１．７ｂｐ低下の３．９５５％だった。
２・１０年債の利回り格差は一時マイナス１８ｂｐと、昨年１１月以降で最小のマイナス幅となった。終盤はマイナス１８．６ｂｐ。
ＬＳＥＧによると、米金利先物市場ではＦＲＢが３月に利下げを決定する確率が約８０％となった。ＰＰＩを受け１１日終盤の７１％から上昇した。年内には０．２５％ポイントの利下げが少なくとも６回実施され、年末までにＦＦ金利が３．６％に低下するとの見方が織り込まれている。
このほか、３０年債利回りは２．１ｂｐ低下の４．１５８％となった。
＜株式＞
ほぼ変わらず。米ＰＰＩの予想外の下落を受け、米利下げ期待が強まる半面、銀行の決算が強弱入り混じる内容となったことで、相場は上下に振れる展開となった。
週間では、主要株価３指数はそろって上昇し、ダウは０．３４％高、Ｓ＆Ｐ５００は１．８４％高、ナスダック総合は３．０９％高。Ｓ＆Ｐは昨年１２月中旬以来、ナスダックは１１月初旬以来の大幅な上昇率となった。
この日は米金融大手が軒並み昨年第４四半期の決算を発表した。
バンク・オブ・アメリカは１．０６％安。四半期決算では、３７億ドルの一時的な費用計上が響き、大幅減益となった。
米大手銀行ウェルズ・ファーゴも３．３４％安。2024年通期の純金利収入（ＮＩＩ）が前年比７─９％減少する可能性があると警告した。
一方、シティグループは１．０４％高。第４四半期は１８億ドルの赤字となったものの、組織再編の一環で、今後２年間で２万人を削減すると発表したことが材料視された。
ＪＰモルガン・チェースは０．７３％安。四半期決算は減益となったものの、年間では過去最高利益を達成した。
Ｓ＆Ｐ銀行株指数は最大１．７％下落した後、下げ幅を縮小し１．２６％安で終了した。
テスラは３．６７％安。中国での新モデルの一部値下げと、紅海の物流混乱に伴う部品不足で、独ベルリン近郊の工場で２週間、自動車生産の大半を停止すると発表したことが売り材料となった。
ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．４対１の比率で上回った。ナスダックでは１．１対１で値下がり銘柄が多かった。
＜金先物＞
上昇し、１週間ぶりの高値を付けた。中東情勢の緊迫化が安全資産の金を買う動きに弾みをつけた。また、昨年１２月の米ＰＰＩを受けて、ＦＲＢの早期利下げ観測が強まった。
＜米原油先物＞
中東地域の紛争拡大懸念を背景とした買いに続伸した。ＷＴＩは、前日比０．６６ドル（０．９２％）高の７２．６８ドル。週間では１．５３％下落した。
