自分の場合は、
やや気になる場面やセリフを見た時には、
T's Capture __ 連続キャプチャソフト ( 動作が軽いです。)
http://www.tsware.jp/download/tscap/index.htm
というフリーソフトで、画面写真を撮っておきます。
で、１０枚くらい溜まったら、
Paint.Net
http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/picedit/paintdotnet.html
というフリーソフトで、
疑問点とか、未達成の部分とかを文字で書き足しています。
( 写真撮影時は、メモ帳に少し書いたりもします。 )
この時、文字を書き入れる吹き出しが必要な場合は、
ツール __ 色の選択 にて、吹き出しの色を選んだあと、
ツール__ 四角形__ と進み、
ブラシ幅を、３０とか太くして描画して、吹き出しを作ってます。
( 文字色を変えないと見えなくなるので、色を選択し直します。)
◆ 余談
自分で作ってみたい場合は・・
- FLASHでつくるアドベンチャーゲーム/西村 直樹 (Studio無限界)
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- RPGツクールXP VALUE! +/角川ゲームス
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はじめは、無料ホームページスペースでも借りるか、
シーサーブログの非公開設定とかで、
リンクを貼って、宝箱や出口を探索していくという、
もっとも単純なゲームから作ると良いと思います。