標準偏差とリスクの関係
標準偏差とは、データのバラつき度合いを示す数値です。簡単に言えば、平均値からどれくらい離れているデータが多いかを表します。
リスクとは、何か悪いことが起こる可能性のことです。投資の世界では、お金を失う可能性を指します。
標準偏差とリスクの関係は、標準偏差が大きいほどリスクが大きくなるということです。
例え
テストの点
例えば、クラスのテストの点数を考えてみましょう。
- 全員の点数がほぼ同じであれば、標準偏差は小さくなります。これは、ほとんどの人が平均点に近い点数を取っているため、リスク（悪い点を取ってしまう可能性）が低いことを意味します。
- 一方、点数がバラバラであれば、標準偏差は大きくなります。これは、良い点を取る人もいれば、悪い点を取る人もいるため、リスク（悪い点を取ってしまう可能性）が高くなることを意味します。
投資
投資でも同じです。
- 値動きが安定している投資信託は、標準偏差が小さくなります。これは、平均的なリターンを期待できる一方、大きな損失を被る可能性は低いことを意味します。
- 一方、値動きが激しい投資信託は、標準偏差が大きくなります。これは、高いリターンを期待できる一方、大きな損失を被る可能性も高くなります。
小学生でもわかるように
標準偏差は、テストの点数のバラつきのようなものだと考えるとわかりやすいです。
- 点数がほぼ同じであれば、ほとんどの人が平均点に近い点数を取っているので、リスクは低いです。
- 一方、点数がバラバラであれば、良い点を取る人もいれば、悪い点を取る人もいるので、リスクは高くなります。
投資でも同じです。
- 値動きが安定している投資信託は、点数がほぼ同じようなテストのようなものなので、リスクは低いです。
- 一方、値動きが激しい投資信託は、点数がバラバラのようなテストのようなものなので、リスクは高くなります。
まとめ
- 標準偏差とは、データのバラつき度合いを示す数値
- リスクとは、何か悪いことが起こる可能性
- 標準偏差が大きいほど、リスクが大きくなる
- 例え：テストの点数、投資
参考
- 標準偏差とは？投資信託のリスクを測る指標をわかりやすく解説: https://money-bu-jpx.com/news/article029519/
- リスク・リターン（7）リスクを数値化する「標準偏差」②: https://www.pictet.co.jp/basics-of-asset-management/new-generation/risk-return/20200407.html