ギルバート考
さて、フェニックスフェーズで次に考えたのがギルバートと呼ばれる手法。要は上昇トレンド中の押し目買い、下降トレンド中の戻り売りをしなさいってことですね。
基準となるのはアリゾナルールにある短期線。説明を分かりやすくするためにチャート例を出してみましょうか。
図はEURUSD 1H足のフェニックスフェーズ。青線がアリゾナルールの短期線です。
一口に押し目と言ってもいくつかにカテゴライズできるかと思いますが、アリゾナルールに従って短期線を基準とした場合、(上昇トレンドで話をすると)
①短期線より上で押し目が完結してしまうケース
②短期線に接してから再び上昇を開始するケース
③短期線より下まで押してから上昇に転じるケース
に分けられそうです。
図中のAは②、Bは①、Dは③に相当しそうです。でもCのように押し目と呼べないケースもある。
実際にプログラムに落としてみようとすると上記①－③の定義がなかなか難しい。
例えば、短期間の押し目を測るためにストキャスを使おうと思っても、パラメータをどう設定すべきか、固定値なのか、状況に合わせて適応制御させるべきなのかなど判断が難しいです。
また、フェニックスフェーズはトレンドが強まる前半時期とトレンドが弱まり収束する後半時期があって、一辺倒なロジックだと、前半は勝てても後半でボロ負けするといった事態が起こってしまいます。
そこで、もっと短期のMAを使うことも検討したりしました。
アリゾナルールは(長期、中期、短期)=(800, 200, 62)なので、これを縮小して(長期、中期、短期)=(62, 15, 5)のような、フェニックスフェーズ中にもう一つのミニアリゾナルールを形成するのもいいかなと思った時期もありました。
さらに別アプローチとしてはGMMAのようなもので状況判断することも考えたのですが、残念ながら押し目を正確に捕らえることは今の段階では出来てないです。
(んー、力量不足だなぁ。。。)
かなり長い期間をかけていろいろ試してみたのですが、芳しい結果が得られなかったので一旦アリゾナルールは中断して、別のシステムを考えてみようかと思っているところ。
題材は、昔買ったとある有名な裁量向け商材。手法としては王道ですね。
著作権の問題があるのであまり記事にできないような気もするのですが、断片的にでも記事にできれば書いてみるかも。
次の記事はいつになるやら。。。
基準となるのはアリゾナルールにある短期線。説明を分かりやすくするためにチャート例を出してみましょうか。
図はEURUSD 1H足のフェニックスフェーズ。青線がアリゾナルールの短期線です。
一口に押し目と言ってもいくつかにカテゴライズできるかと思いますが、アリゾナルールに従って短期線を基準とした場合、(上昇トレンドで話をすると)
①短期線より上で押し目が完結してしまうケース
②短期線に接してから再び上昇を開始するケース
③短期線より下まで押してから上昇に転じるケース
に分けられそうです。
図中のAは②、Bは①、Dは③に相当しそうです。でもCのように押し目と呼べないケースもある。
実際にプログラムに落としてみようとすると上記①－③の定義がなかなか難しい。
例えば、短期間の押し目を測るためにストキャスを使おうと思っても、パラメータをどう設定すべきか、固定値なのか、状況に合わせて適応制御させるべきなのかなど判断が難しいです。
また、フェニックスフェーズはトレンドが強まる前半時期とトレンドが弱まり収束する後半時期があって、一辺倒なロジックだと、前半は勝てても後半でボロ負けするといった事態が起こってしまいます。
そこで、もっと短期のMAを使うことも検討したりしました。
アリゾナルールは(長期、中期、短期)=(800, 200, 62)なので、これを縮小して(長期、中期、短期)=(62, 15, 5)のような、フェニックスフェーズ中にもう一つのミニアリゾナルールを形成するのもいいかなと思った時期もありました。
さらに別アプローチとしてはGMMAのようなもので状況判断することも考えたのですが、残念ながら押し目を正確に捕らえることは今の段階では出来てないです。
(んー、力量不足だなぁ。。。)
かなり長い期間をかけていろいろ試してみたのですが、芳しい結果が得られなかったので一旦アリゾナルールは中断して、別のシステムを考えてみようかと思っているところ。
題材は、昔買ったとある有名な裁量向け商材。手法としては王道ですね。
著作権の問題があるのであまり記事にできないような気もするのですが、断片的にでも記事にできれば書いてみるかも。
次の記事はいつになるやら。。。
スコッツデールを組んでみた
久々の記事になってしまいました。
まぁ、自己ログ的なブログなのでそれでいいんですけど。
アリゾナルールで4つのフェーズに分けるところまでは前回の記事のとおり状態遷移(ステートマシン)を組んでみたところ。
今回はその中でフェニックスフェーズと呼ばれる期間、いわゆるトレンド状態でのトレードについて考えてみました。
例のロブブッカー氏の本によると、フェニックスフェーズでの戦術は以下の４つ。
①メサ
②スコッツデール
③ギルバート
④サンバード
最初、メサを組んでみようとしたんですけど、メサテーブルの定義がなかなかうまく機能実現できなくて(まぁ、力量不足なんですが)、比較的簡単そうなスコッツデールをmt4プログラムに落としてみました。
結果、こんなカンジの成績になりました。
(雰囲気だけですけど^^;)
EURUSD 1H 2000/10/1～2001/10/1 (1年分)
一番上が出来たての状態。
調整を入れて右肩上がりの成績にもっていきました。
が、このスコッツデールという戦法、本でも書いてあるとおり確度は高いのですが、頻度がとても低い印象です。
バックテスト1年間分で 1H足を使いましたが、14,5回程度のトレードなんですよね。
異なる条件でバックテストすれば、違った結果になるだろうし、当然、ロジックの堅牢性という意味でも粗が出てくると思いますけど、もっと攻めの手法を取りたいという思いから、次のギルバート戦法を考えてみることにしました。
次の記事に続きます。
まぁ、自己ログ的なブログなのでそれでいいんですけど。
アリゾナルールで4つのフェーズに分けるところまでは前回の記事のとおり状態遷移(ステートマシン)を組んでみたところ。
今回はその中でフェニックスフェーズと呼ばれる期間、いわゆるトレンド状態でのトレードについて考えてみました。
例のロブブッカー氏の本によると、フェニックスフェーズでの戦術は以下の４つ。
①メサ
②スコッツデール
③ギルバート
④サンバード
最初、メサを組んでみようとしたんですけど、メサテーブルの定義がなかなかうまく機能実現できなくて(まぁ、力量不足なんですが)、比較的簡単そうなスコッツデールをmt4プログラムに落としてみました。
結果、こんなカンジの成績になりました。
(雰囲気だけですけど^^;)
EURUSD 1H 2000/10/1～2001/10/1 (1年分)
一番上が出来たての状態。
調整を入れて右肩上がりの成績にもっていきました。
が、このスコッツデールという戦法、本でも書いてあるとおり確度は高いのですが、頻度がとても低い印象です。
バックテスト1年間分で 1H足を使いましたが、14,5回程度のトレードなんですよね。
異なる条件でバックテストすれば、違った結果になるだろうし、当然、ロジックの堅牢性という意味でも粗が出てくると思いますけど、もっと攻めの手法を取りたいという思いから、次のギルバート戦法を考えてみることにしました。
次の記事に続きます。
MT4でアリゾナルールのEA作成に挑戦中
こんばんは^^
今日は二度目の記事です。
これまでライン描画に関する記事を書いてきたのですが、いろいろ思うところあって(いろいろ回り道もして^^;)、今はロブブッカー氏考案のアリゾナルールをEAに落とし込むプログラムを書いてます^^
↓元ネタはこちらの本です。
今だと中古本でとってもお安く入手できてしまいますね^^;
だいぶ前に購入して一読したままだったのですが、シストレを始めてまたお世話になるとは^^;
この手のEAは検索エンジンで探せば作っている方はいらっしゃるでしょうが、やはり自分で納得するものを作ってみたいという思いから自作に挑戦中です。
で、今ざっくりと4つの状態を認識できるようにステートマシンを組んでみたところ。
■アリゾナルールの状況分類
①トゥーソン(レンジ)
②フラッグスタッフ(トレンド開始)
③フェニックス(トレンド)
④ユマ(トレンド終息)
②～④は上昇と下降で別ステートにしてあるので全部で7つのステートに分類してます。
で、実際に動かしてみました。
■本に掲載されている状態遷移図
①←→②←→③←→④→①
本では挿絵に上記のような状態遷移図が載ってましたが、実際にMT4のビジュアルモードで動かしてみると、急激な値動きによっては①←→③のようなパスも必要になるのでは？ って気もしていて、少々自己アレンジも入ってます^^;
これからフェニックスフェイズでのエントリー関数を考えてみたいと思ってます。
メサとスコッツデールのどちらから作ってみようかな^^
今日は二度目の記事です。
これまでライン描画に関する記事を書いてきたのですが、いろいろ思うところあって(いろいろ回り道もして^^;)、今はロブブッカー氏考案のアリゾナルールをEAに落とし込むプログラムを書いてます^^
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![【送料無料】超カンタンアメリカ最強のFX理論 [ ロブ・ブッカー ]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5940%2f59406114.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5940%2f59406114.jpg%3f_ex%3d80x80) 超カンタンアメリカ最強のFX理論 |
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この手のEAは検索エンジンで探せば作っている方はいらっしゃるでしょうが、やはり自分で納得するものを作ってみたいという思いから自作に挑戦中です。
で、今ざっくりと4つの状態を認識できるようにステートマシンを組んでみたところ。
■アリゾナルールの状況分類
①トゥーソン(レンジ)
②フラッグスタッフ(トレンド開始)
③フェニックス(トレンド)
④ユマ(トレンド終息)
②～④は上昇と下降で別ステートにしてあるので全部で7つのステートに分類してます。
で、実際に動かしてみました。
■本に掲載されている状態遷移図
①←→②←→③←→④→①
本では挿絵に上記のような状態遷移図が載ってましたが、実際にMT4のビジュアルモードで動かしてみると、急激な値動きによっては①←→③のようなパスも必要になるのでは？ って気もしていて、少々自己アレンジも入ってます^^;
これからフェニックスフェイズでのエントリー関数を考えてみたいと思ってます。
メサとスコッツデールのどちらから作ってみようかな^^