使える売買システム判別法 読後感想
デマーク本で得た知識を元に、さらに開発を進めていくうちにまた壁にぶち当たりました。
バックテストの結果をどう判断すべきなのか。。。
①売買結果が滑らかな右肩上がりであればOK？
②ドローダウンはバックテスト期間で発生した値を信じてよい？
③勝率ってバックテスト期間のトレード数を元に判断してよい？
②、③などは明らかにNOですよね。
例えば勝率。
5回中3回勝ちトレードなら、勝率60%
500回中300回勝ちトレードなら、同じく勝率60%
信頼性が高いのは後者ですよね。
では、何回くらいのトレード履歴があれば、信頼に足るデータと言えるのか。
そもそもの疑問はこれでした。
そこで登場するのが統計的な手法。それを平易に解説してくれている本が「使える売買システム判別法」でした。
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)/パンローリング
￥2,940
Amazon.co.jp
システムの潜在的な実力を探るために、統計学をどう応用すべきかを簡潔に解説しています。
例えば、信頼区間や仮説検定などを用いていますが、実際にどう使うべきかに主眼を置いているため、敢えて数学的な解釈を省き、エクセルでどう計算するかに留めているのもよかったと思います。
また、システムには寿命があり、変調を起こした時期をどう見分けるかについて述べられている点は目からウロコでした。
さらに、統計学の限界についても言及しています。
例えば、優位水準1%で厳しくシステムを判断したとしても、1%の確率でドローダウンは発生しうるためどうリスク管理すればよいかの指針が示されています。
(8章のポートフォリオに関する記事がこれに該当します。)
全体を通しての感想は、確率論でトレードを考えるには導入書として最適だと思います。
が、これ一冊ではかなり物足りない感は否めません。
そこで、次なる文献漁りに邁進するのでした。
# 最近、まったくコーディングしてないです^^;
考え方の基礎固めの方が大切だと判断してるので。
バックテストの結果をどう判断すべきなのか。。。
①売買結果が滑らかな右肩上がりであればOK？
②ドローダウンはバックテスト期間で発生した値を信じてよい？
③勝率ってバックテスト期間のトレード数を元に判断してよい？
②、③などは明らかにNOですよね。
例えば勝率。
5回中3回勝ちトレードなら、勝率60%
500回中300回勝ちトレードなら、同じく勝率60%
信頼性が高いのは後者ですよね。
では、何回くらいのトレード履歴があれば、信頼に足るデータと言えるのか。
そもそもの疑問はこれでした。
そこで登場するのが統計的な手法。それを平易に解説してくれている本が「使える売買システム判別法」でした。
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)/パンローリング
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システムの潜在的な実力を探るために、統計学をどう応用すべきかを簡潔に解説しています。
例えば、信頼区間や仮説検定などを用いていますが、実際にどう使うべきかに主眼を置いているため、敢えて数学的な解釈を省き、エクセルでどう計算するかに留めているのもよかったと思います。
また、システムには寿命があり、変調を起こした時期をどう見分けるかについて述べられている点は目からウロコでした。
さらに、統計学の限界についても言及しています。
例えば、優位水準1%で厳しくシステムを判断したとしても、1%の確率でドローダウンは発生しうるためどうリスク管理すればよいかの指針が示されています。
(8章のポートフォリオに関する記事がこれに該当します。)
全体を通しての感想は、確率論でトレードを考えるには導入書として最適だと思います。
が、これ一冊ではかなり物足りない感は否めません。
そこで、次なる文献漁りに邁進するのでした。
# 最近、まったくコーディングしてないです^^;
考え方の基礎固めの方が大切だと判断してるので。
デマークのチャート分析テクニック 読後感想
これまで裁量で、値動きが「なんとなくこの辺まできたら」とか「こんなチャートパターンを形成したら」と感覚に頼っていた部分がコード化する上でカッチリした値である必要があるんですよね。(当然ですけど。)
自分でソースを書けば書くほど、他の人はどうしてるのか？って気になり始めました。
また、自分の陳腐なアイディアだけでシステムを組むにはやはり限界があって、値動きを認識するテクニックやアイディアを探し始めました。
で、たどりついたのが「デマーク本」。
デマークのチャート分析テクニック (ウィザードブックシリーズ 41)/パンローリング
￥6,090
Amazon.co.jp
他人の作ったインジケーターを読み漁っているうちに、このデマーク氏の名前を知ったのですが、どうやらTDシーケンシャルという状況認識手法が優れているらしいということで、この本を購入してみました。
で、感想ですが、一言で言うとアイディア満載！
主にシストレ開発者向けに書かれた内容なので、カッチリ「4本前終値 > 1本前終値」といった表現がなされており、非常に納得のいく内容でした。
# 直訳風なのでじっくり腰をすえて読まないと理解できないのが難点ですが。。。
早速、TDシーケンシャルを作ってみました。
↓こんなカンジです。
リサイクリングの概念が正しくコーディングできているか少々不安ではありますが、なるほどトレンドの転換点を捉えることが出来るようです。
# ただ、万能ではありません。
著者も述べていますが、本に書いてある内容は設定の一例にすぎず、自分で研究すべきネタとして読んでほしいとのことですので、噛み砕いて研究する必要があると思います。
他にも、プライスフリップ↓
TDポイント(TDラインへの応用可)↓
など、実際に作ってみましたが、他にもいろいろなインジケーターを作成するアイディアに溢れています。
本の値は張りますが、読んで損はないと思います。
自分でソースを書けば書くほど、他の人はどうしてるのか？って気になり始めました。
また、自分の陳腐なアイディアだけでシステムを組むにはやはり限界があって、値動きを認識するテクニックやアイディアを探し始めました。
で、たどりついたのが「デマーク本」。
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他人の作ったインジケーターを読み漁っているうちに、このデマーク氏の名前を知ったのですが、どうやらTDシーケンシャルという状況認識手法が優れているらしいということで、この本を購入してみました。
で、感想ですが、一言で言うとアイディア満載！
主にシストレ開発者向けに書かれた内容なので、カッチリ「4本前終値 > 1本前終値」といった表現がなされており、非常に納得のいく内容でした。
# 直訳風なのでじっくり腰をすえて読まないと理解できないのが難点ですが。。。
早速、TDシーケンシャルを作ってみました。
↓こんなカンジです。
リサイクリングの概念が正しくコーディングできているか少々不安ではありますが、なるほどトレンドの転換点を捉えることが出来るようです。
# ただ、万能ではありません。
著者も述べていますが、本に書いてある内容は設定の一例にすぎず、自分で研究すべきネタとして読んでほしいとのことですので、噛み砕いて研究する必要があると思います。
他にも、プライスフリップ↓
TDポイント(TDラインへの応用可)↓
など、実際に作ってみましたが、他にもいろいろなインジケーターを作成するアイディアに溢れています。
本の値は張りますが、読んで損はないと思います。
とある手法のEA化
さて、前回からかなり間が開きましたが現況報告でいくつか記事を書いてみたいと思います。
前回アリゾナルールのコード化を一旦ペンディングし、とある手法のEA化に着手しました。
この手法はある王道的な商材の内容なので、詳細内容は書けませんが次のようなステップを踏みます。
①相場の状況を認識する
トレンドなのか、レンジなのか、一時的に急激に動いただけなのか判断
②上記で判別したそれぞれの状況に対して有効な手段で仕掛け
③あるルールに従って手仕舞い
まずは一番利が望めそうなトレンド時の手法のコード化を行い、バックテストしてみました。
結果、確かに有効そうな手法ではあると思われますが、私が組んだロジックでは得意な局面と不得意な局面があるようで、収益曲線は滑らかな上昇とはなりませんでした。
そこで、負けこんでいるときのチャートを見て、仕掛けの基準を絞り込んだり状況認識のロジックに手を入れたりしてみました。
# この時点では、これがカーブフィッティングだと思わなかったので。。。
このときは、何をトリガに状況判断するのか、仕掛けをするのか といったテクニックやロジック化するためのアイディアが欲しかったです。
そして見つけた文献がトムデマークの本。
感想は次の記事にしたいと思います。
前回アリゾナルールのコード化を一旦ペンディングし、とある手法のEA化に着手しました。
この手法はある王道的な商材の内容なので、詳細内容は書けませんが次のようなステップを踏みます。
①相場の状況を認識する
トレンドなのか、レンジなのか、一時的に急激に動いただけなのか判断
②上記で判別したそれぞれの状況に対して有効な手段で仕掛け
③あるルールに従って手仕舞い
まずは一番利が望めそうなトレンド時の手法のコード化を行い、バックテストしてみました。
結果、確かに有効そうな手法ではあると思われますが、私が組んだロジックでは得意な局面と不得意な局面があるようで、収益曲線は滑らかな上昇とはなりませんでした。
そこで、負けこんでいるときのチャートを見て、仕掛けの基準を絞り込んだり状況認識のロジックに手を入れたりしてみました。
# この時点では、これがカーブフィッティングだと思わなかったので。。。
このときは、何をトリガに状況判断するのか、仕掛けをするのか といったテクニックやロジック化するためのアイディアが欲しかったです。
そして見つけた文献がトムデマークの本。
感想は次の記事にしたいと思います。