有名な RSI を組み込んでみた。
実は一目均衡表を取り入れてみたいのだが、どう活用すればいいのかわからない。
雲に跳ね返される点と雲を抜けそうなポイント。雲の上下などを使ってみたのだが...
まずは、ノーマル DAQ 2.1 (Mom)でのバックテスト。
PF 2.11 Total Trade 113
maximal drawdown 8.96%
Short positions 49.02% Long 62.90%
largestloss trade -203.05 avg losss trade -77.55
なんか微妙に数字が変わるのは当然？
で、とりあえずこんな簡単な判断をOrderSend 前に入れてみた（笑
if( iRSI(NULL, 0, 9, PRICE_CLOSE, 0) > 50 ) return(0);
買いの場合は RSIが50以上で実行。50以下の場合は見送り。もちろん売りも同様に。
また、エントリー回数が減るのか？？
PF 2.03 Total Trade 111
maximal drawdown 8.96%
Short positions 48% Long 62.30%
largestloss trade -203.10 avg losss trade -77.48
誤差の範囲？でも微妙にどの数字も悪くなっている。
計算期間を標準（？）の14に戻してテストしてみる。
if( iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, 0) > 50 ) return(0);
PF 2.11 Total Trade 104
maximal drawdown 9.10%
Short positions 48.89% Long 62.71%
largestloss trade -203.01 avg losss trade -77.56
ノーマルDAQに比べて、取引回数が減っているけど数値はどれも良くない。
では、RSIでよく言われる「70以上で売り。25以下で買い」という話。
if( iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, 0) > 30 ) return(0);
if( iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, 0) < 70 ) return(0);
みたいな...
なぜか売買されず (￣▽+￣*)
結局 RSI の取り入れは見送り！
現在保有ポジ GBPJPY 204.88 BUY 継続中～ -5000円ライン
雲の下をヨコヨコ