購入時にMomentumが100より上か下か（買いの場合は上で売りは下ね）。
if( iCustom(NULL,0,"Momentum",0,0) < MOME ) return(0);
MODE=100で上のような一文をOrderSend前に追加しただけ。
バックテストしてみると、
PF 2.15 Total Trade 112
maximal drawdown 9.93%
Short positions 50% Long 64.52%
largestloss trade -202.33 avg losss trade -79.08
良い感じである。
ちなみに、上の文章を抜くと
PF 2.06 Total Trade 115
maximal drawdown 9.87%
Short positions 50% Long 64.62%
largestloss trade -202.39 avg losss trade -81.57
まあ、誤差みたいなものですねぇ。
一応入れておくことにする。
現在保有ポジ GBPJPY 204.88 BUY 丁度プラスマイナスゼロ付近でヨコヨコ。