毎日チャートを見たり、商材で勉強していると、
手法に関するいろんなアイデアが浮かんできます。
で、メモ帳などに覚書しておいて、
時間が空いた時に過去チャートで目視で検証してみて、
「なかなか良いかも」
と思ってみても、そのロジックでプログラミングして
正確に長期にわたって検証してみると、
ほとんどがマイナス収支になっているんですよね。
ロジックの細かさにもよりますが、
キッチリきめられたロジックで
5年、10年と安定的に利益を上げられるものはほとんどありません。
たとえば、
「2つの移動平均線のゴールデンクロスでエントリー」
というロジックにしても、コンピュータだと、
微妙なクロスでもエントリーとして認識してしまいますし、
2つの移動平均線が絡み合った状態だと
ゴールデンクロスするたびに、エントリーと解釈してしまいます。
人間なら、ゴールデンクロスでエントリーというルールだとしても
微妙な絡み合い状態なら裁量で避ける事もできますが、
コンピュータでは避ける事ができません。
（まぁ、微妙な絡み合いをプログラムで定義して、
フィルターをかける事もできますが、
どうやっても必ずどこかに"抜け"が出てきます)
私が普段使っているメインの核ロジックを
プログラミングして検証してみたことがありましたが、
決して安定した右肩上がりの収支曲線を
描いている訳ではありませんでした。
それでも有効に機能しているのは、やはり裁量判断によって
微妙な違いや、たまたまロジックに一致してしまった場面などを
削除できているからだと思います。