どうも、FX士です。
今日はシステムトレードの概要についてお話します。
システムトレードの概要
米国では既に、このシステムとレートは一定の評価を得ている投資法とされています。
最近では日本の書籍・雑誌の中で扱われて始めているそうです。
投資判断を投資家個人の経験や勘といった裁量的なものではなく「指標Xがn値になったら買う・売る」など過去の検証が可能な数値や指標などの組み合わせで作成、検証した売買ルールにより一貫して行う取引方法です。
売買注文をコンピュータに自動執行させる（プログラム売買 ）ことを指しているわけではありません。
主な長所は、
１・感情的な投資判断を除去できる。
私達の生活では欠かすことのできないお金、そのお金がFXでは増えたり減ったりします。
一般的には資産運用の一つとして知られているFXですが、使い方によってはギャンブルと紙一重なのです。
しかし、システムトレードにはしっかりとした売買のルールがあり、そのルールに忠実になることで、己の感情を制御することができます。
２・数多の銘柄の中から自身の判定ポイントに到達した銘柄を抽出しやすいこと。
売買ルールが一定で取引の判断にほぼ迷いが生じることの無いシステムトレードは、ポイントさえしっかり抑えていれば、一つの銘柄に絞ってエントリーのタイミングを計るのではなく、その時のエントリーチャンスに近いものを抽出し取引することが出来るため、複数の銘柄を同時運用することも差ほど難しい話ではありません。
３・作成した売買ルールを過去の為替データを用いて検証し評価する事ができること。
取引に経験や感覚、感情と言った表現の難しいものを一切除外した、完全固定で一定な売買ルールを持つシステムトレードは再現性に長けていると言えます。
そのため、ロジックに忠実になれば、過去のチャートから検証することが可能になります。
主な短所は、
１・過去に無い相場に遭遇したり、とりわけ統計的に検定除外されてしまうほどめったに発生しない局面でのリスク（テイルリスク）に脆弱なこと。
完全固定ルールのシステムトレードは過去の値動きに合ったテクニカル指標を選び構成されており、利用者にとってはそのルールの範囲内でしか取引が行えません。
そのため、過去に経験していない値動きに変化してしまうと効果を発揮することができないと言えます。
２・また過度な最適化、売買ルールが一般に浸透すると、効果が低下したり逆に損失を出すこと、例えば日本で利益のでるシステムが米国では損失をだすことがある。
システムトレードは再現性が高く、極端な話で言えば100人が同じ取引をできる理屈を持ったロジックになっています。
しかし、あまり浸透しすぎると同じエントリーポイントでエントリーを狙う投資家が増え、そのロジックの優位性を保ちきることができないと考えられています。
３・ 市場や個別銘柄に大きなトレンドが発生している場合、それに適合しないシステムで分析していることに気が付かないと思わぬ損失（利益逸失）を招くことがある。
システムトレードはルールの確立が利用者にとっては「使いやすい」と言うメリットになっていますが、取引がルールの範囲内でしか執り行えないため、利用者の理解しているものはロジックのルールであり、値動きの特徴や本質ではありません。
ですから、値動きの変化に気付くことができない、または遅れてします可能性が高いく、変化した値動きの中では大きな損失の発生が考えられます。
今日はシステムトレードの概要についてお話します。
システムトレードの概要
米国では既に、このシステムとレートは一定の評価を得ている投資法とされています。
最近では日本の書籍・雑誌の中で扱われて始めているそうです。
投資判断を投資家個人の経験や勘といった裁量的なものではなく「指標Xがn値になったら買う・売る」など過去の検証が可能な数値や指標などの組み合わせで作成、検証した売買ルールにより一貫して行う取引方法です。
売買注文をコンピュータに自動執行させる（プログラム売買 ）ことを指しているわけではありません。
主な長所は、
１・感情的な投資判断を除去できる。
私達の生活では欠かすことのできないお金、そのお金がFXでは増えたり減ったりします。
一般的には資産運用の一つとして知られているFXですが、使い方によってはギャンブルと紙一重なのです。
しかし、システムトレードにはしっかりとした売買のルールがあり、そのルールに忠実になることで、己の感情を制御することができます。
２・数多の銘柄の中から自身の判定ポイントに到達した銘柄を抽出しやすいこと。
売買ルールが一定で取引の判断にほぼ迷いが生じることの無いシステムトレードは、ポイントさえしっかり抑えていれば、一つの銘柄に絞ってエントリーのタイミングを計るのではなく、その時のエントリーチャンスに近いものを抽出し取引することが出来るため、複数の銘柄を同時運用することも差ほど難しい話ではありません。
３・作成した売買ルールを過去の為替データを用いて検証し評価する事ができること。
取引に経験や感覚、感情と言った表現の難しいものを一切除外した、完全固定で一定な売買ルールを持つシステムトレードは再現性に長けていると言えます。
そのため、ロジックに忠実になれば、過去のチャートから検証することが可能になります。
主な短所は、
１・過去に無い相場に遭遇したり、とりわけ統計的に検定除外されてしまうほどめったに発生しない局面でのリスク（テイルリスク）に脆弱なこと。
完全固定ルールのシステムトレードは過去の値動きに合ったテクニカル指標を選び構成されており、利用者にとってはそのルールの範囲内でしか取引が行えません。
そのため、過去に経験していない値動きに変化してしまうと効果を発揮することができないと言えます。
２・また過度な最適化、売買ルールが一般に浸透すると、効果が低下したり逆に損失を出すこと、例えば日本で利益のでるシステムが米国では損失をだすことがある。
システムトレードは再現性が高く、極端な話で言えば100人が同じ取引をできる理屈を持ったロジックになっています。
しかし、あまり浸透しすぎると同じエントリーポイントでエントリーを狙う投資家が増え、そのロジックの優位性を保ちきることができないと考えられています。
３・ 市場や個別銘柄に大きなトレンドが発生している場合、それに適合しないシステムで分析していることに気が付かないと思わぬ損失（利益逸失）を招くことがある。
システムトレードはルールの確立が利用者にとっては「使いやすい」と言うメリットになっていますが、取引がルールの範囲内でしか執り行えないため、利用者の理解しているものはロジックのルールであり、値動きの特徴や本質ではありません。
ですから、値動きの変化に気付くことができない、または遅れてします可能性が高いく、変化した値動きの中では大きな損失の発生が考えられます。