どうも、ＦＸ士です。
今日は、「トレンドに合わせた取引とその障害」についてお話します。
まず、トレンドに合わせた取引についてです。
トレンドに合わせた取引というのは「順張り」のことで、トレンドの向かう方向性に合わせて売買を選択し注文を入れると言うものになります。
ですから、上昇トレンドでは買い注文を入れ、トレンド転換で決済する。
反対に下降トレンドでは売り注文をいれ、決済は同じくトレンドの転換ポイントになります。
このトレンドに合わせた順張りの最も大きな強みは、一般的に警戒されている暴騰や暴落と言った上下どちらかに大きく振れる値動きを味方に付けられると言う事です。
おそらく去年のリーマンショックによる大暴落では、トレンドに合わせた順張りで取引をしていた人であれば、おそらく莫大な利益を獲得できているのではないでしょうか。
ドル円で見ると２００８年９月から１２月にかけて２０円近く円高となっていますので、下降トレンドに合わせて１ロット（１０万通貨）のポジション持っているだけで、単純に２００万円の利益が出ていることになります。
たったの４ヶ月未満で２００万円を何もしないで獲得できるわけですから、とんでもない収益です。
そんな、値動きの大きく変化した去年の相場でも適用できるトレンドに合わせた順張りですが、底には大きな障害が隠れているのです。
誰でも、上昇トレンドで買い注文、下降トレンドで売り注文を入れれば利益を得ることができる事くらい分かっていることなのですが、隠れた障害からそんな誰でも理解できる簡単なことが出来なくなってしまうのです。
それは「ダマシ」が存在していると言う事です。
「ダマシ」とは、売買判断に使っているエントリーのサインとなるものが発生するが、その後思ったようなトレンドを描かない、利益を出すことの出来ないエントリーサインのことです。
どんな手法でも何らかの条件やルールに沿って注文を入れますが、１００％利益が上がるものではないため、ダマシは必ず存在します。
そのダマシを如何に排除するかどうかが利益をたくさん手元に残すための鍵になるのですが、ただトレンドに沿った順張りをしているとこのダマシによく引っかかってしまします。
例えば、テクニカル指標の移動平均線を使った順張りで、よく異なる期間の２種類の移動平均線を同時に表示させ、移動平均線のクロスをエントリーと決済の目安にするものがありますが、下降トレンドでも一時的な強い反発があると、それをエントリー・決済のサインとして判断してしまいます。
結果的に一時的な強い上昇になったものの、保有しているポジションはトレンドに逆らったものとなってしまし、損失が発生してしまうのです。
また、順張りにとって不利なトレンドである横ばいトレンドでは、頻繁に移動平均線がクロスするため、往復ビンタの様にエントリーする先から負けてしまい連敗となり、小さな損失が重なりドローダウンとなってしまいます。
この様に、トレンドに合わせた順張りは、変化する値動きに対しても常に対応することが出来ますが、その反面、だましも多いため、理論の簡単な上昇トレンドなら買い、下降トレンドなら売りと言う取引がなかなか出来ない原因となっています。