どうも、ＦＸ士です。
今日は、投資には欠かせない資金管理の重要性についてお話します。
投資では欠かせないとは言っても私生活でも非常に重要なことですよね。
例えば、給料をもらってから、次の給料日までしのぐための資金配分を考えなければなりませんよね。
光熱費や食費等の生活費、電話代や保険、年金、家賃と色々生きるためにはお金がかかります。
しかし、そんな考えられる出費を無視して遊び等にお金を使ってしまったら、生活に必要なお金が足りなくなり、まず、電話が止まり、水道・ガズ・電気が止まり、アパートを追い出されて・・・
極端に表現しましたが想像しただけで怖くなりますね。
でも、FXでも同じです。
用意した資金を好き勝手に使ってしまい、資金が底をついてしまったら、もう取引は出来ません。
これからその重要性についてお話します。
まず、 マネーマネジメントで、一番大切なことは利益を効率よく増やすことだと思われがちですが、その前にもっと大切なことがあります。
それはトレードを継続させることです。
利益が大きく上がるシステムを作って、実際にバックテストで行ったとおりの相場が展開したとしても、利益が上がる前の最大ドローダウンで自分の資金が底をついてしまったら、そのシステムには何の意味もありません。
もともとどんなトレード方法であれ、ある程度の期間トレードを継続させ、その間のトータルの損益をプラスにするという考え方の投資手法です。
個々のトレードには、一喜一憂せず粛々とトレードを続けていかなければなりません。
その間に出現するであろう最大ドローダウンに対しても十分余裕を持って対応できる資金が必要になります。
逆に言うと、資金が決まっているなら、資金が絶対に底をつかないようなシステムを採用しなければいけないということです。
最大ドローダウンは小さく、勝率は高くして、シャープレシオやＰＦの値が高くなるシステムを作る必要があります。
また、あくまでバックテストの結果はこれまでの統計にしか過ぎないので、最大ドローダウン以上の損失、世界同時株安など予期せぬ事態にも備えておかねばなりません。
システム構築の際には、損切りのルールを入れ込んで、急落に対処するのが安全策でしょう。
とにかくまずはマーケットから退場しないこと、トレードを継続できるだけの資金は死守することが、マネジメントの第一です。