どうも、ＦＸ士です。
前回バックテストについてお話しましたが、バックテストは過去の値動きを相手にしているため、実際に動いている値動きを相手にしても実用できるものかどうかの正確な判断ができません。
実用できるかどうかの判断をするには実際に、今動いているリアルな値動きで取引きを行ってみることに限り、そのことをフォワードテストと呼びます。
今日はそのフォワードテストについてお話します。
フォワードテストとは、バックテスト で最適化済みの戦略が未来の値動きに対して機能するかを確認するためのテストです。
つまり、バックテスト ではうまく機能しているんだけど、その先も問題なく機能するのか？を検証をするためのテストです。
フォワードテストはカーブフィッティング の検出に非常に有効なテストです。
フォワードテストの方法には大ざっぱに分けて２種類あります。
（１）データを分割
例えば、２０００年から２００７年のバックデータを持っている場合に、２０００年～２００６年までのデータでバックテスト をおこない、パラメータを決定します。
そのシステムに対して、今度は２００７年のデータに対して検証し、システムが機能するか確認するというわけです。
もし、バックテスト でカーブフィッティング していた場合は、フォワードテストの結果が悪くなります。
（２）未来のデータを利用
バックテストを最新日付までのデータに対して行い、明日以降（未来）の市場でもシステムが機能するか確かめる方法です。
デモ口座で架空の資金を使っても有効的ですが、リアルな口座での取引きではスリッピングなども考えられるので、できるのであれば、資金の実運用を小額で行うと正確に使える手法であるかどうかの判断ができます。
運用直前の最終確認として行われる検証方法です。