どうも、ＦＸ士です。
システムトレードを行うには、はじめにシステムを作る必要があります。
そこで、今日は、誰にでもできるシステムトレードの"システム"の作り方についてご紹介したいと思います。
"システム"と言うとなにやら難しいイメージがありますが、システムトレードのシステムには、ただ、売買ルールをシステム化したものや、エクセルに複雑な計算式を入れて計算上の売買判断をするシステム、また、売買ルールをそのままインディケーターやトレーディングシステムに落とし込み、独自のプログラムから売買判断をするシステム等、その幅は広く存在しています。
エクセルの複雑な計算式や独自のテクニカルを作成するにはそれ相応の知識やスキルを必要とするため、簡単にできるものではありませんが、売買ルールをシステム化したシステムトレードは少し頭を捻ることができれば、後は検証をする根性だけですので誰でもできると言えます。
ここでは、その売買ルールをシステム化したシステムトレードの作り方です。
まず、ご存知ある通り、システムトレードにはトレンド系・パターン系・ブレイクアウト系の３つ種類が一般的に知られており、それぞれ使うに当たっての特徴があるため、自分にあったものを最初に決めると良いでしょう。
・トレンド系
トレンド系のシステムトレードはトレンドに沿った取引をするトレンド追随型の順張り取引が主流です。
順張りでの取引になりますので、取引をするに当たっては十分な時間が必要になりますが、その分、大きなパフォーマンスを期待することのできるものです。
取引に費やせる時間が十分ある人にとっては非常に有効なもので、ガツガツ利益を上げたい性格の人にはもってこいだと思います。
具体的な作り方としては、レンド追随型のテクニカル（移動平均線など）を使ってトレンドの把握をすることを主とし、オシレーター系のテクニカルを同時表示させ、そのトレンドの優位性やトレンドの終点ポイントを割り出し、特定のポイントを定めて検証するような形です。
ポイントはトレンド追随型のテクニカルにオシレーター系のテクニカルを補助として表示させる事です。
トレイリングシステムを取り入れて大きなパフォーマンスを狙うのも有効的です。
・パターン系
パターン系のシステムトレードは複数のテクニカルサインの合致が主流になります。
そのため、トレンド系よりも比較的エントリーポイントが限られてしまい、エントリーチャンスが少なくなります。
その反面、優位性の高いポイントのみでの取引が出来る長所があります。
パラボリックなどで具体的な売買サインを主とし、その他複数の移動平均線によるクロスやオシレーター系のテクニカルサインの一致をエントリーポイントとすることでパターン系のシステムが作れます。
ブレイクアウト系
ブレイクアウト系はレンジブレイク等の大きな値動きを把握し、ハイリターンを狙う方法です。
基本的にはファンダメンタル等に注意を払ったものですが、システムトレードとしても活用できます。
レンジブレイクの判断としてはボリンジャーバンドのσ±２を抜けるポイントやストキャスティクスのその側のラインを抜けるポイント等に注意を払った売買ができます。
また、売買のポイントが把握しにくい時はパラボリックなどの明確な売買サインを使うと良いでしょう。
参考とするシステムトレードの売買ルールは以上です。
たったの３つですが、テクニカルの組み合わせ方は何通りにもなります。
FXの手法良し悪しは難しい手法・システムで決まるものではありません。
取引結果さえ良ければ、どんなにシンプルなシステムでも有能と言えます。
ですから、良いシステムを作るにはただ、たくさんの種類の売買ルールと検証の数をこなすことが大切です。