先週金曜日のＮＹダウは引けにかけて上昇したようで１１０００ドル手前で終了。一昔前にＮＹダウが能天気に上げるとか書いた記憶がありますが、今もそんな感じ。ただ若干円高進行で、今日の東京はプラスマイナス相殺でちょい上げくらいかと思っていましたが、先物も一時は１１３７０円で１１４００円トライかと思わせるような展開でした。ただこの辺りの水準はまだ臨界点ではないのか、ＩＶ上昇してこなかったこともあって、割と涼しい顔で見ていました。
今日のトレードですが、そんなことでミニ先売りとプットコールのポジションが絶妙にバランスしていたようで、デルタはさすがにマイナスに傾きましたが、含み損益はほとんどチャラですから金曜日からほとんど変わっていませんでした。そんなことで、ゆとりもあったのでお試しで０５Ｃ１２０を２５円で４枚売り（途中で２枚追加売り）、０５Ｃ１１５を１枚購入のポジションを作って膨らませてみました。あと、どこかでショートストラングルを作ろうと思って指値をしていた０５Ｃ１２５の９円売りが余裕で約定してしまい、片割れの０５Ｐ１００の９円売りができそうもないと見切って０５Ｐ１０２．５を１４円で売ったら、後場の下げで１４円売りが１８円ですから、こいつは失敗だったかなあ。まあもう１日様子は見ます。
ＥＳに入ってちょっと戻した感じでしょうか。追加で０５Ｃ１１７．５を５０円で２枚売っています。全体としてデルタ－０．８程度ですが、裁量込みでこの辺りがギリギリ持ち越せるところでしょうか。本来ならＩＶ低いので売るべきでないというところなのかもしれませんが、なんかＩＶ上がる気がしないんですよね。低いなら低いなりでついていってみようという感じです。適当なところで欲張らずに利確したいもんです、ってこの前も同じようなことを書いた気がします。
05P102.5/-10 @14
05C122.5/-15 @9
05P105/-8 @40
05P107.5/-4 @81
05P112.5/+1 @260
05C112.5/+2 @183
05C115/+1 @140
05C117.5/-10 @47
05C120/-6 @25
ミニ先/-10 @11800
デルタ：-0.9523
ガンマ：-0.0119
ベガ：-223,057
セータ：+59,586