エンベローブ EURUSD 5分足

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3月も2週目に入りました。。

こちらは東京ですが、寒いです！
また、冬に戻りましたね・・・

金曜日は値が動きましたね！
僕はイベントがある日は基本的にトレードしないので、指をくわえて結果だけ見たという感じですが、思った方向に行ったら楽しいですよね！

システムトレードに興味を持ってプログラムを同じ会社のプログラマーさんに作ってもらっている訳ですが、イベント時どうするかというのはひとつの課題かもしれません。。

しかし、トレンドフォロー型のプログラムを作るならイベント時は重要な稼ぎ時かもしれません。。

この辺、調査不足なことに気が付きました。。

調べてみます！


それではプログラムの話しに戻します。

本日のプログラムは指標ではなく、指標としてエンベローブを使っています。

仕様は下記の通りです。

「買い」(ドテン買い)
・２つ前の足の終値が、エンベロープの下限値よりも小さい。
　かつ、１つ前の足の終値が、始値よりも大きい。(陽線になった)

「売り」(ドテン売り)
・２つ前の足の終値が、エンベロープの上限値よりも大きい。
　かつ、１つ前の足の終値が、始値よりも小さい。(陰線になった)

パラメータは
Enve_Period = 28
Enve_Deviation = 0.5
です。

通貨の組み合わせEUR/USDの5分足です。
 

バックテストの期間ですが、2010/2/1～2010/2/28までです！





凄い成績です！！！
プロフィットファクターは　
55.85　です！


収入の曲線はこんな感じです。





ほぼ右肩上がりです！

約540pipsのプラスです。
仮に10万通貨で取引していたとしたら、
54万円のプラスです。。


これは2010年2月に最適化しています。。
よってこの数字です。。（笑）

毎月こんなに右肩上がりだったらたまりませんね・・・
なかなか難しいですが。。

 
今日はここまでです！

それではまた明日！