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お問い合わせ(平日08:00～17:00) Tel:06-6300-5757(代表 )谷本 憲彦 商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション )、証券一種外務員
【投資者の皆様へ】商品先物・オプション取引に係る
AS-VaRパラメータの設定方法の変更に係る適用日程について
2024年8月22日
当社では、先般ご案内のとおり、取引証拠金所要額の相場変動に対するカバレッジの改善を図るべく、商品先物・オプション取引に係るAS-VaRパラメータの設定方法について、8月26日(月)に計算する取引証拠金所要額分より変更します。
同パラメータのうち、貴金属先物のBPL(Base Profit Loss (先物1枚あたりの取引証拠金所要額に相当するAS-VaRパラメータ))については、段階的に変更を適用する予定としていましたところ、今般、その後の市場環境及びそれに鑑みた当該変更の効果等を踏まえ、段階適用を行わず、同日より新方式に基づき算出した値をBPLとして適用することとしますので、お知らせします。(「日本証券クリアリング機構HP
先物1枚あたりの取引証拠金所要額(Base Profit Loss)の設定方法について、変更があります。
変更後
現行(参考)
過去参照期間
5年
1か月又は1年
ボラティリティ調整
あり
なし
採用値
価格変動率の上位97.5%以上の平均値
価格変動率の99%tile値
適用は週明け26日からですが、とりあえず来週については「現行方式の算出値と新方式の算出値を4:1で加重平均した値」が適用されるそうです。
商品グループ名
新方式(円)
本番適用値(円)
金
524,000
752,000
ゴールドスポット
59,900
55,700
銀
366,000
291,000
白金
144,500
214,500
プラチナスポット
29,600
30,200
パラジウム
1,164,000
1,149,000
堂島金限日
4,785
6,022
堂島白金限日
2,522
2,699
堂島銀限日
13,400
7,790
本日夕方を目途に、来週の証拠金が公表されます。
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