EAの過剰な最適化に注意

MertaTrader4には、テスターを用いてEA のパラメーターを
最適化する機能があります。

この機能を利用する時に、気を付けなければならないのが
パラメーターの過剰な最適化です。

テスターの機能を使って数多くのパラメーターを用いて、
過去のデータ上で優秀なパフォーマンスを発揮するEAを作るのは
比較的簡単です。 しかし、このようなEAが、将来の値動きでも
同じように利益を上げる可能性は極めて低いことがわかっています。

これは、カーブフィッティングとかオーバーフィティングと呼ばれており、
システムトレードで失敗する一つの原因となっているので注意が必要です。

ネット上で販売されているEAで、バックテストでの成績が異常に
良いものなどは、まずカーブフィッティングを疑ってみたほうがいいかも
しれません。

カーブフィッティングを防ぐには、まずパラメーターの数を多くしすぎない
ことが大事です。 また、複数の通貨ペアでテストを行うなどして、
なるべく多くの市場で汎用性のある数値を見つける必要があるでしょう。