リスクを考えるときに必要なキーワード
・エクスポージャー（損失が起きたときのその最大額）
・ボラティリティ（損益の変動の大きさ）
・確率（どれくらいでリスクが発生するのか）
・規模（それがどれくらいの規模か）
・期間（どれくらいの期間、そのリスクにさらされているのか）
・相関（リスク間の関係。負の相関があれば、リスクは相殺されるので、リスクは軽減できる）
・経済資本（リスクに備えてどれだけ資本を用意すればよいか）
仕事をしていく上で、相関は見ておかないといけないな、と思いながらも、いつも無視しているんですよね。
実際、これを計測するのって、難しい。
理論的にそうだとわかるものは簡単だけど、そうじゃないものの方が多いし、そうすると、過去のデータから計測するけど、それが必ずしも将来もそうなるとは限らないから。
そういう意味では、他の概念もそうなんだけど、相関は管理が難しい点で、注意が必要。
（最悪、正相関を仮定して、すべてのリスクを足し合わせて、保守的な評価をすればよいしね）