VIX指数の動き(2013年5月28日時点):14.48%、前日比+0.49ポイント | COTレポートの読み方

VIX指数の動き(2013年5月28日時点):14.48%、前日比+0.49ポイント

528日のNY株式市場は反発しました。NYダウ工業株30種平均は前日比+0.69%、ナスダック総合株指数は同+0.86%となっています。

朝方に発表された3月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数や5月のリッチモンド連銀製造業指数がコンセンサス予想よりも良い内容であったことから、買い優勢でスタートしました。ダウ工業株30種平均は一時前日比210ドル超上昇しました。その後利益確定売りが入ったため、引けにかけて上げ幅を縮小させています。全体としてみれば、NY株式相場は強いといえます。

なお、リスク・オンの動きから債券相場は大幅に下落(長期金利は上昇)し、外国為替市場では、米ドルが主要通貨に対して上昇しています。

S&P500指数のVIX(ボラティリティ・インデックス)をみると、528日の終値は14.48%となりました。前日比0.49ポイントの上昇で、2営業日振りに上昇しています。投資家心理が悪化したことを示しています。

朝方は低下基調となり、一時13.56%まで低下しました。その後株式相場の上昇幅が縮小するにつれて、VIX指数は上昇に転じています。


COTレポートの読み方-VIX1-20130528

 下記はVIX指数とS&P500指数を合わせたチャートです(2009年以降のチャート)。VIX指数はまだ低位を維持しています。


COTレポートの読み方-VIX2-20130528

 下記はVXV指数のチャートです。528日時点のVXVS&P500指数の3カ月ボラティリティ)は15.87%で、前日比0.05ポイント低下しました。こちらは2営業日連続の下落となっています。


COTレポートの読み方-VIX3-20130528


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