VIX指数の動き(2012年1月27日時点):18.53%、前日比-0.04ポイント | COTレポートの読み方

VIX指数の動き(2012年1月27日時点):18.53%、前日比-0.04ポイント

2012127日のNY株式市場はまちまちの動きとなりました。NYダウ工業株30種平均とS&P500指数は下落しましたが、ナスダック総合株指数は上昇しています。

朝方発表された昨年1012月期の実質GDP成長率は前期比年率で+2.8%となりましたが、コンセンサス予想(+3.0%)を下回ったため、株式相場にとっては売り材料となりました。ただ、ハイテク関連株については概ね好決算だったため、ナスダック総合株指数はプラス圏で推移しています。株式相場全体としては、堅調ということができます。

なお、債券相場は上昇(長期金利が低下)しました。フィッチがユーロ圏5カ国の長期債務の格付けを引き下げたことから、“質への逃避”で米国債が買われました。一方で、外国為替市場では米ドルが主要通貨に対して全面安となっています。

S&P500指数のVIX(ボラティリティ・インデックス)をみると、2012127日の終値は18.53%となりました。前日比0.04ポイントの低下で、ほぼ横ばいです。

また、127日時点のVXVS&P500指数の3カ月ボラティリティ)は21.40%で、前日比0.28ポイントの低下となりました。2営業日振りの下落です。


COTレポートの読み方-VIX1-20120127

 下記はVIX指数とS&P500指数を合わせたチャートです(2009年以降のチャート)。


COTレポートの読み方-VIX2-20120127

 下記はVXV指数のチャートです。低下基調が続いています。


COTレポートの読み方-VIX3-20120127

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