NT倍率の推移(2009年2月25日時点):反発! | COTレポートの読み方

NT倍率の推移(2009年2月25日時点):反発!

 2月25日時点のNT倍率の推移をみておきましょう。

 下記は先物でみたNT倍率のチャートです(ラージ取引の値で計算)。2月25日時点では10.03倍となり、前日比0.10ポイントの上昇となりました。いっきに-1シグマを上回りました。

COTレポートの読み方-0926NT倍率01

 NT倍率投資法(ボリンジャーバンド活用法)によれば、昨日までNT倍率“Long”の状況が続いていました(1月19日の寄付で、日経平均先物を8,330円で1枚買い、TOPIX先物を828.5ポイントで1枚売っている=NT倍率は10.05倍)。
2月24日の引値時点でマイナス2シグマを下回ったため、損切りのシグナルが出ました。翌25日の寄付きで、日経平均先物を1枚成り行きで売り(7,460円)、同時にTOPIX先物を1枚成り行きで買い戻しています(747.0ポイント)。今回は手数料差し引き前で、55,000円のマイナスとなりました。

(828.5-747.0)×10000+(7460-8330)×1000=815,000-870,000=55,000

 下記は現物指数でみたNT倍率のチャートです。2月25日時点で10.01倍、前日比0.06ポイントの上昇となっています。マイナス2シグマを上回りました。

COTレポートの読み方-0926NT倍率02

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