7月10日時点のCME日経平均先物ポジション動向
ＣＭＥに上場されている日経平均先物取引ついて、コマーシャルズ（実需筋）やノン・コマーシャルズ（ＣＴＡやヘッジファンドなどの投機筋）のポジション状況をみてみましょう。
コマーシャルズについては、7月10日時点では3,325枚の買い越しとなりました。前週に比べて買い越し枚数は1,538枚増加しています（6週間振りの増加）。コマーシャルズによる買い越し枚数の減少基調に歯止めがかかったかどうか、次週の数値で確認したいところです。
ノン・コマーシャルズについては7月10日時点では3,062枚の売り越しとなりました。前週に比べて売り越し枚数は2,112枚増加しています（売り越し枚数は3週間振りで増加）。
ヘッジファンドやCTAなどの投機筋は、日本株に対する弱気スタンスを継続しています。売りポジションは14,220枚で、まだ高水準を維持しています。
次に、COTレポートのデータを使って、ラリー・ウィリアムズが考案したCOTインデックスと、それを応用して筆者が考案したNCOTインデックスをみてみましょう。
7月10日時点での日経平均先物取引のCOTインデックスのチャートは下記の通りです。
COTインデックスは63.39％となりました（6週間振りに上昇）。
一方で、下記はNCOTインデックス（ノン・コマーシャルズ指数）のチャートです。これは、ノン・コマーシャルズの行動をみるためにCOTインデックスと同様の計算式で、筆者が計算したものです。
7月10日時点のNCOTインデックスは33.43％で、3週間連振りに低下しました。
下記は、財務省が発表している対外及び対内証券売買契約等の状況（週次・指定報告機関ベース）のうち、非居住者による株式の取得・処分をまとめたチャートです。
直近のデータは7月6日に終わる週まで発表されています。外国人による株式取得は7,618億円の買い越しとなっています。2週間連続の買い越しです。
下記は、東京証券取引所が発表している三市場の投資部門別売買状況のデータです（7月6日に終わる週まで）。三市場の投資部門別売買金額をみると、4,767億円の買い越しとなり、前週（309億円）に比べて大きく増加しています。
下記は、寄り付きの外資系証券の売買状況です。7月13日まで4営業日連続で買い越しとなっています。
下記は日経平均の週ベースと日ベースの一目均衡表です。中期での上昇トレンドが続いています。
2月26日につけたザラバ高値（18,300.39円）を上回るのはほぼ確実と思われます。
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- ラリー ウィリアムズ, Larry Williams, 清水 昭男, 長尾 慎太郎, 柳谷 雅之
- ラリー・ウィリアムズの短期売買法―投資で生き残るための普遍の真理