前回は、デイトレードの結果を銘柄、時間帯、シグナル別に分析するページについて書きました。
今回は、前場11:30固定出口モデルを作った理由についてです。
仮想ポジションやデモ売買を検証していると、入口の判断だけでなく、出口の取り方で結果が大きく変わることに気づきます。
そこで一度、出口を固定して入口判断を比べるためのモデルを作ることにしました。
AI判断やデモ売買の結果を見るとき、最初は単純に損益を見ればよさそうに思えます。
でも実際には、どこで売ったのかによって結果は大きく変わります。
早めに利確した取引と、時間撤退まで持った取引。
損切りで終わった取引と、手動で閉じた取引。
これらを同じ土俵で比べると、入口判断が良かったのか、出口ルールが良かったのかが分かりにくくなります。
そこで、入口判断を検証するためには、出口をいったん固定した方がよいのではないかと考えました。
今回のモデルでは、前場の買い判断を対象にして、同日11:30で固定的に手仕舞いした場合を評価することにしました。
11:30は前場の区切りとして分かりやすく、デイトレードの検証軸として扱いやすい時間です。
朝から前場の間に出たAI判断について、11:30時点でどうなっていたかを見る。
こうすると、入口のタイミングや候補選びが前場の中でどれくらい機能していたのかを見やすくなります。
もちろん、実際の売買では必ず11:30に売るべきという意味ではありません。
あくまで検証用に出口をそろえるためのモデルです。
出口を11:30に固定すると、入口判断を比較しやすくなります。
たとえば、同じ前場の中でAIが buy と判断した銘柄について、11:30時点で利益になっていたのか、損失になっていたのかを見ます。
これなら、利確や損切りの条件に左右されず、入口時点の判断をある程度そろえて評価できます。
- どのAIの入口判断が前場で機能していたのか
- どのシグナルが11:30時点の結果と相性がよいのか
- どの時間帯の入口が不安定なのか
- どの銘柄で固定出口評価が悪くなりやすいのか
こういう観点で見るために、固定出口評価を別枠で保存することにしました。
ここで大事にしたのは、既存の評価と混ぜないことです。
これまでにも、5分後、15分後、30分後の後追い評価や、仮想ポジションの決済結果があります。
それらはそれぞれ意味のある評価ですが、11:30固定出口とは検証の目的が違います。
5分後評価は短期の値動きを見るものです。
仮想ポジションの決済結果は、利確や損切り、時間撤退などの出口ルールを含んだ結果です。
一方で、11:30固定出口モデルは、入口判断をそろえた出口で見るための評価です。
目的が違うものを混ぜてしまうと、あとから何を見ているのか分かりにくくなります。
そのため、固定出口評価は別枠で保存して、通常の損益分析とは分けて見る方針にしました。
固定出口評価では、出口価格の扱いも重要です。
11:30ちょうどの価格が取れる場合もあれば、少し前の最新値を使う場合もあります。
データが取れなかった場合は、評価できないものとして分ける必要があります。
そこで、出口価格そのものだけでなく、どの種類の価格を使ったのかも残すようにしました。
- 11:30付近の価格を使ったのか
- 前場の最後に近い価格を使ったのか
- 価格が取得できず評価不能だったのか
この情報を残しておくと、評価結果の品質もあとから確認できます。
単に利益か損失かだけを見るのではなく、その評価がどんな価格を前提にしているのかを分けて見るためです。
固定出口モデルを作ると、過去のデータにも同じ評価を付けたくなります。
ただ、過去データは当時の保存内容や評価軸が今と違う場合があります。
無理に補正して混ぜると、見かけ上は件数が増えても、評価の意味がぶれてしまうかもしれません。
そこで初期段階では、新しい設計に合う前場データを前向きに貯めていく方針にしました。
件数を増やすことよりも、同じ条件で比較できるデータを残すことを優先します。
検証では、データの量だけでなく、条件がそろっているかも大事だと感じています。
今回は、前場11:30固定出口モデルを作った理由について書きました。
出口ルールがバラバラだと、入口判断の良し悪しを比べにくくなります。
そこで、前場の買い判断を同日11:30で固定的に評価するモデルを用意し、入口判断をそろえた条件で見られるようにしました。
この評価は、通常の仮想ポジション決済や短時間の後追い評価とは目的が違うため、別枠で保存します。
出口価格の種類や評価不能の扱いも残しておくことで、あとから評価の品質も確認できるようにしました。
次回は、飛び乗りリスクを見える化するシグナルv2について書きます。
※この記事は、個人開発している株価・デイトレード検証システムの作業記録です。
特定の銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載内容は投資助言ではなく、実際の投資判断はご自身の責任でお願いします。
また、実注文機能について触れる場合も、検証・安全設計の考察として記載しています。