前回は、AI判断をもとに仮想ポジションを作り、後から検証できる形にする話を書きました。
今回は、その仮想ポジションをどう決済するかについてです。
仮想とはいえ、ポジションを作っただけでは検証が終わりません。
どこで利確するのか。どこで損切りするのか。どれくらい時間が経ったら撤退するのか。
出口のルールを決めておかないと、あとから結果を比べることができません。
AIが buy と判断し、仮想ポジションを作るところまでは入口の話です。
でもデイトレードの検証では、入口だけ見ても不十分です。
買い候補として見たあと、どこで終わらせるのかによって結果は大きく変わります。
早く利確すれば小さな利益で終わるかもしれません。
長く持ちすぎると、含み益が消えてしまうこともあります。
逆に、少し下げたところで早く切りすぎると、その後に戻った値動きを見逃すかもしれません。
だから、入口の判断と同じくらい、出口のルールも大事になります。
最初から複雑な決済ルールを作ると、検証が分かりにくくなります。
そこで初期段階では、なるべくシンプルな固定ルールで見ることにしました。
- 一定の利益が出たら利確する
- 一定の損失になったら損切りする
- 一定時間を過ぎたら時間撤退する
この3つを基本にすると、仮想ポジションを閉じる条件が分かりやすくなります。
大事なのは、毎回なんとなく決済するのではなく、同じ基準で結果を残すことです。
同じ出口ルールで見るからこそ、AI別、シグナル別、時間帯別の比較がしやすくなります。
仮想ポジションの出口として、まず考えたのは利確、損切り、時間撤退の3つです。
利確は、一定の利益が出たところで検証上の決済とするルールです。
含み益が出ていても、ずっと持ち続ければいいとは限りません。
デイトレードでは短い時間で値動きが変わるため、利益が出た場面をどう扱うかを決めておく必要があります。
損切りは、一定の損失になったところで撤退するルールです。
損失が小さいうちに切るのか、少し余裕を持って見るのかで結果は変わります。
まずは検証しやすいように、ルールとして明確に残すことを優先しました。
時間撤退は、一定時間が経ったら結果に関係なく終わらせるルールです。
デイトレードでは、いつまでも持ち続ける前提にすると検証軸がぶれてしまいます。
そのため、時間で区切る出口も必要だと考えました。
仮想ポジションを閉じるときは、損益だけでなく決済理由も残すようにしました。
利益になった、損失になった、という結果だけでは、あとから改善しづらいからです。
同じプラスでも、利確で終わったのか、時間撤退時にたまたまプラスだったのかでは意味が違います。
同じマイナスでも、損切りで終わったのか、時間撤退まで持ってしまったのかで見直すポイントが変わります。
そこで、決済理由を分けて記録することにしました。
- 利確で終わったのか
- 損切りで終わったのか
- 時間撤退で終わったのか
- 手動で閉じたのか
- AI出口判断によるものなのか
この理由を残しておくと、あとから「負け方」や「勝ち方」を分解しやすくなります。
出口についても、最終的にはAIの判断を見てみたくなります。
ただ、最初からAI出口判断だけに寄せると、固定ルールとの比較ができません。
そこで、まずは固定ルールによる決済と、AI出口判断による決済を分けて考えることにしました。
固定ルールは、同じ条件で比較するための基準になります。
AI出口判断は、AIがその時点の状況を見て、まだ持つのか、利確するのか、損切りするのかを観察するための材料になります。
この2つを混ぜてしまうと、結果が良かったときに固定ルールが良かったのか、AI判断が良かったのか分かりにくくなります。
だから、出口の種類もできるだけ分けて記録する方針にしました。
出口ルールを作る目的は、きれいな成績を出すことではありません。
どの条件で、どんな終わり方をしやすいのかを確認するためです。
たとえば、利確で終わることが多いAIもあれば、時間撤退まで持ちやすいAIもあるかもしれません。
あるシグナルでは損切りが多く、別のシグナルでは時間撤退が多い、という違いも出るかもしれません。
そういった傾向を見るには、決済理由と損益をセットで残しておく必要があります。
入口、出口、結果をそれぞれ記録しておくことで、あとから改善ポイントを探しやすくなります。
今回は、仮想ポジションをどう決済するか、利確・損切り・時間撤退のルールについて書きました。
AI判断で仮想ポジションを作るだけではなく、どの出口ルールで終わったのかを記録することで、後から検証しやすくなります。
固定ルールによる出口と、AI出口判断による出口は混ぜずに分けて見る。
そのうえで、AI別、シグナル別、時間帯別に結果を比べていく。
この形にすることで、単なる勝ち負けではなく、どんな終わり方をしているのかまで見えるようになります。
次回は、AIの出口判断を記録して、固定ルールと比べる流れについて書きます。
※この記事は、個人開発している株価・デイトレード検証システムの作業記録です。
特定の銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載内容は投資助言ではなく、実際の投資判断はご自身の責任でお願いします。
また、実注文機能について触れる場合も、検証・安全設計の考察として記載しています。