━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
─────────────────
為替系のシステムトレードでマネージドアカウントとかで
金全部なくなったとか色々と聞きますが、基本的な戦略って
ほぼここ5年間でほぼ壊滅しているんですね。
トレンドフォロー系でも2007、2008年は機能して大きな
利益をあげますが、その後はマイナスの連続。
5年前に機能したシステムトレードなどはほぼ壊滅しているん
でしょうね。ずっと稼働するわけですから。
こういうデータ等からわかることは
その時の経済状況と利益チャンスの存在如何が重要なんだなぁと
改めて思います。
デイトレーﾄﾞだかスイングトレードだかの時間軸のくくりは
あるでしょうが、2007年以降でもバブルの存在なんかもあり
ましたし、収益化できた部分も多々あります。
超長期で保有する鉄の意志を持つ人なら別ですが、為替とかを
見てみても、チャートデータはありますが、金融危機等の情報が
詰まってはいるものの、そのあたりの細かい金融情報
を判別できるようなものは一切ないです。
トレンドフォローを推奨している投資顧問系がどうりで
リーマンショック時しか過去データを使わないわけがよく
理解できます。
そこしか利益がでないからですね。
何分今年は稀に見るトレンドフォロー大成の年です。
日本市場でもそこそこ機能していますから、それ以外にもバブル
らしきことが結構あったので終わってみると豊富な一年でした。
日経は確かに10000円回復していませんが、終わってみれば
結構よかった感じです。
自動売買もケース分けが必要なんでしょうね。
経済環境をかぎ分けれる能力は必須ってことになるんでしょう
かね。
動向なんかもちゃんとチェックして動きを観察しておかないと
だめってものもありますしね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
─────────────────
日IV_ 15.8 ％
VIX_ 16.1 ％
DAX_ 17.0 ％
CAC_ 16.5 ％
中国_ 23.0 ％
韓国_ 15.2 ％
IND_ 14.5 ％
BRZ_ 21.8 ％
VIXIV_ 79.2%
●株式
コカコーラ_ 15.3 ％
アップル_ 38.7 ％
ウォルマート_ 15.4 ％
●原油価格
WTI_ #REF!
OPC_ 104.75
BRC_ 107.25
●原油系IV
原油_ 28.1 ％
灯油_ 21.0 ％
天然_ 35.0 ％
●貴金属
金_ 12.5 ％
銀_ 22.3 ％
金価格_ #REF!
銀価格_ #REF!
●為替
ドル円_ 8.5 ％
●穀物系
コーンETF_ 12.9 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
─────────────────
為替系のシステムトレードでマネージドアカウントとかで
金全部なくなったとか色々と聞きますが、基本的な戦略って
ほぼここ5年間でほぼ壊滅しているんですね。
トレンドフォロー系でも2007、2008年は機能して大きな
利益をあげますが、その後はマイナスの連続。
5年前に機能したシステムトレードなどはほぼ壊滅しているん
でしょうね。ずっと稼働するわけですから。
こういうデータ等からわかることは
その時の経済状況と利益チャンスの存在如何が重要なんだなぁと
改めて思います。
デイトレーﾄﾞだかスイングトレードだかの時間軸のくくりは
あるでしょうが、2007年以降でもバブルの存在なんかもあり
ましたし、収益化できた部分も多々あります。
超長期で保有する鉄の意志を持つ人なら別ですが、為替とかを
見てみても、チャートデータはありますが、金融危機等の情報が
詰まってはいるものの、そのあたりの細かい金融情報
を判別できるようなものは一切ないです。
トレンドフォローを推奨している投資顧問系がどうりで
リーマンショック時しか過去データを使わないわけがよく
理解できます。
そこしか利益がでないからですね。
何分今年は稀に見るトレンドフォロー大成の年です。
日本市場でもそこそこ機能していますから、それ以外にもバブル
らしきことが結構あったので終わってみると豊富な一年でした。
日経は確かに10000円回復していませんが、終わってみれば
結構よかった感じです。
自動売買もケース分けが必要なんでしょうね。
経済環境をかぎ分けれる能力は必須ってことになるんでしょう
かね。
動向なんかもちゃんとチェックして動きを観察しておかないと
だめってものもありますしね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
─────────────────
日IV_ 15.8 ％
VIX_ 16.1 ％
DAX_ 17.0 ％
CAC_ 16.5 ％
中国_ 23.0 ％
韓国_ 15.2 ％
IND_ 14.5 ％
BRZ_ 21.8 ％
VIXIV_ 79.2%
●株式
コカコーラ_ 15.3 ％
アップル_ 38.7 ％
ウォルマート_ 15.4 ％
●原油価格
WTI_ #REF!
OPC_ 104.75
BRC_ 107.25
●原油系IV
原油_ 28.1 ％
灯油_ 21.0 ％
天然_ 35.0 ％
●貴金属
金_ 12.5 ％
銀_ 22.3 ％
金価格_ #REF!
銀価格_ #REF!
●為替
ドル円_ 8.5 ％
●穀物系
コーンETF_ 12.9 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。