━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
────────────────────────
昨晩のＡＤＰ雇用時計がポジティブサプライズだったのでドル円
79円乗せてしまいましたね。先月のＦＯＭＣの急落から
日銀のブロックラインが絡んでいたので、フルレバレッジで
取引やってたのでいいんですが、これ以上また上がられると
やりにくいですねぇ
もう一回ぐらい大きな破綻系こないかな？なんてね
先日読者様からご質問がありましたので
回答させていただきました。
> ちっぺさんの様に自前でシステムを組んだり情報を処理したりするには、
>どんな本?洋書やサイトを読んだり、ツールを使っているのかを
>教えていただきたくメールしました。
基本的に情報ソースはtwitterでbloombergやroiterの記事を読んでます。
あと中央銀行のtwitterアカウントは見ていますよ
@Bank_of_Japan_j
@ecb
twitterで気に入っているのは ジムロジャースbotと
ソロスbot バフェットbotで哲学なんかを見ています。
@BuffettBOT
@JimRogerBlog
採用する戦略の基礎部分はこういうところなので
何度も見ることで、わかる部分があったりします。
opec関連ニュースは
http://www.topix.com/world/opec
からOPECの発言や、原油産出国の発言内容だけ見るようにしています。
アナリストの意見などは無視してます。
書籍でお勧めなのは
マーケットニュートラル投資の世界
タートル流投資の魔術
システムトレードの基礎的な作り方関係の
本は山ほどありますが、どれもさほど違いは
ありません。
使っているツールはエクセルがメインになります。
一部perl,JAVA,php,mysqlなどでプログラムを
作成してデータの呼び込みや、ファンダメンタルの
ニュース記事などの保管に使っていますが
エクセルが一番簡単なので最終的にそちらで
やっています。
株式のリレイティブバリューはややこしい処理が
必要なので、有料のサービスを提供しているところも
ありますが、株式ペアルックなんかの無料ツールで
十分です。僕はイベント時にしかやりませんが。
以上のような回答になります。
ご参考になれば幸いです。
今後のご健闘をお祈り申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
────────────────────────
日IV_ 15.3 ％
VIX_ 17.7 ％
DAX_ 27.7 ％
CAC_ 24.3 ％
中国_ 27.1 ％
韓国_ 19.2 ％
IND_ 17.0 ％
BRZ_ 31.1 ％
VIXIV_ 85.5%
●株式
コカコーラ_ 18.0 ％
アップル_ 27.6 ％
ウォルマート_ 15.7 ％
●原油価格
WTI_ 95.85
OPC_ 111.20
BRC_ 112.99
●原油系IV
原油_ 30.5 ％
灯油_ 25.5 ％
天然_ 36.4 ％
●貴金属
金_ 17.0 ％
銀_ 30.3 ％
金価格_ 1703.2
銀価格_ 3.2629
●為替
ドル円_ 0.0 ％
●穀物系
コーンETF_ 17.1 ％
------------------------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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昨晩のＡＤＰ雇用時計がポジティブサプライズだったのでドル円
79円乗せてしまいましたね。先月のＦＯＭＣの急落から
日銀のブロックラインが絡んでいたので、フルレバレッジで
取引やってたのでいいんですが、これ以上また上がられると
やりにくいですねぇ
もう一回ぐらい大きな破綻系こないかな？なんてね
先日読者様からご質問がありましたので
回答させていただきました。
> ちっぺさんの様に自前でシステムを組んだり情報を処理したりするには、
>どんな本?洋書やサイトを読んだり、ツールを使っているのかを
>教えていただきたくメールしました。
基本的に情報ソースはtwitterでbloombergやroiterの記事を読んでます。
あと中央銀行のtwitterアカウントは見ていますよ
@Bank_of_Japan_j
@ecb
twitterで気に入っているのは ジムロジャースbotと
ソロスbot バフェットbotで哲学なんかを見ています。
@BuffettBOT
@JimRogerBlog
採用する戦略の基礎部分はこういうところなので
何度も見ることで、わかる部分があったりします。
opec関連ニュースは
http://www.topix.com/world/opec
からOPECの発言や、原油産出国の発言内容だけ見るようにしています。
アナリストの意見などは無視してます。
書籍でお勧めなのは
マーケットニュートラル投資の世界
タートル流投資の魔術
システムトレードの基礎的な作り方関係の
本は山ほどありますが、どれもさほど違いは
ありません。
使っているツールはエクセルがメインになります。
一部perl,JAVA,php,mysqlなどでプログラムを
作成してデータの呼び込みや、ファンダメンタルの
ニュース記事などの保管に使っていますが
エクセルが一番簡単なので最終的にそちらで
やっています。
株式のリレイティブバリューはややこしい処理が
必要なので、有料のサービスを提供しているところも
ありますが、株式ペアルックなんかの無料ツールで
十分です。僕はイベント時にしかやりませんが。
以上のような回答になります。
ご参考になれば幸いです。
今後のご健闘をお祈り申し上げます。
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 15.3 ％
VIX_ 17.7 ％
DAX_ 27.7 ％
CAC_ 24.3 ％
中国_ 27.1 ％
韓国_ 19.2 ％
IND_ 17.0 ％
BRZ_ 31.1 ％
VIXIV_ 85.5%
●株式
コカコーラ_ 18.0 ％
アップル_ 27.6 ％
ウォルマート_ 15.7 ％
●原油価格
WTI_ 95.85
OPC_ 111.20
BRC_ 112.99
●原油系IV
原油_ 30.5 ％
灯油_ 25.5 ％
天然_ 36.4 ％
●貴金属
金_ 17.0 ％
銀_ 30.3 ％
金価格_ 1703.2
銀価格_ 3.2629
●為替
ドル円_ 0.0 ％
●穀物系
コーンETF_ 17.1 ％
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西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
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■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
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■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。