━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
────────────────────────
今までは裁定取引やら鞘取引やらしてましたけど、仕掛けのタイミング
を裁定取引を使って、実質仕掛ける銘柄は単一銘柄で見た目はディレクショナル
取引で実行して、オーダーを駆使してリスク限定と利益管理を
徹底しているっていうのが功を奏しているみたいです。
二つの銘柄を組み合わせる事や、売りと買いを分けるっていうのも
リスクが小さくていいですけどロスカットのリスク管理性が薄い
のが難点ですね。アルゴリズムでトレールできるシステムを見たこと
がないんですよね。
たぶん作ろうと思ったら作れるんでしょうけど、手をつけていない
感じです。
あとオプションは保有の罠に嵌まりやすいのでいつまでたってもロスカット
してリスク管理ができにくいし一発の損失（利益）の大きさはけた
違いっていう特徴があるので、使い方が悪ければあまりよくないですね。
日経225OPは以前、BSモデルが機能していたのでよかったんですが、
今ではどうも・・・機能しているところもなくはないんですけどね。
先月までの米債上昇トレンド取れたのも、イールドデータを使って
状態を把握して30年債でトレンドをトレールで自動追尾させた
ゆえの利益確定っていう感じです。トレール注文が機能させていないと
自分の精神力だけでトレンドなんて追いかけれませんからね。
そして裁定を使うと利益を伸ばせないという罠にはまりますからね。
リーマンの時も、QE2の時も、ギリシャショックの時も、ユーロ危機の
時も全部そうでした。ようやくって問題解決にこぎつけた感じです。
ほんと自分って馬鹿ですね。気付くのに４年ぐらいかかってますからｗ
まぁトレンドが出るっていうタイミングは嫌って言うほどわかって
きているので、これに組み合わせる戦略は、ﾀｰﾄﾙｽﾞのトレンドフォロー
型が一番ベストのようです。
昔は勝率が低すぎるので、使えないとばかり思っていましたが
勝率の低さは、裁定の考え方とバブル理論を組み合わせればそこそこ
カバーできるので、利幅が大きいトレンドフォローを採用するって
いうことはいい事ですね。
ファンダメンタル的に乖離があるところは今は一杯あるので、ひたすら
ディストレストとトレールをしていくだけなんですけどね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
────────────────────────
日IV_ 18.6 ％
VIX_ 17.1 ％
DAX_ 25.0 ％
CAC_ 23.2 ％
中国_ 26.2 ％
韓国_ 19.6 ％
IND_ 19.0 ％
BRZ_ 29.8 ％
VIXIV_ 129.7%
●株式
コカコーラ_ 13.6 ％
アップル_ 26.1 ％
ウォルマート_ 15.3 ％
●原油価格
WTI_ 85.37
OPC_ 92.99
BRC_ 97.58
●原油系IV
原油_ 33.2 ％
灯油_ 22.1 ％
天然_ 59.4 ％
●貴金属
金_ 17.3 ％
銀_ 31.4 ％
金価格_ 1604.2
銀価格_ 2.7588
●為替
ドル円_ 8.7 ％
●穀物系
コーンETF_ 17.7 ％
●債券
米30年債_ 10.5 ％
米10年債_ 4.9 ％
●米金利 (ここは利率です）
05年金利_ 0.82 ％
10年金利_ 1.66 ％
30年金利_ 2.76 ％
TEDspred_ 0.38
●各国10年国債利回り（利率）
日_ 0.83 ％
米_ 1.66 ％
英_ 1.72 ％
独_ 1.57 ％
仏_ 2.66 ％
伊_ 5.72 ％
中_ 3.34 ％
●ﾕｰﾛ圏10年国債利回（利率）
西_ 6.28 ％
葡_ 10.15 ％
愛_ 8.21 ％
希_ 25.73 ％
白_ 3.14 ％
蘭_ 2.08 ％
●OIS spread
eurodollar_ 0.11
euribor_ 0.41
euroyen_ 0.26
●米個別銘柄 高IV(単位％）
WAVX 173.0
SVNT 265.4
CBRX 188.5
ACAD 157.0
●アホボラ銘柄（単位％）
VNDA 99.9
ARI 46.6
------------------------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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今までは裁定取引やら鞘取引やらしてましたけど、仕掛けのタイミング
を裁定取引を使って、実質仕掛ける銘柄は単一銘柄で見た目はディレクショナル
取引で実行して、オーダーを駆使してリスク限定と利益管理を
徹底しているっていうのが功を奏しているみたいです。
二つの銘柄を組み合わせる事や、売りと買いを分けるっていうのも
リスクが小さくていいですけどロスカットのリスク管理性が薄い
のが難点ですね。アルゴリズムでトレールできるシステムを見たこと
がないんですよね。
たぶん作ろうと思ったら作れるんでしょうけど、手をつけていない
感じです。
あとオプションは保有の罠に嵌まりやすいのでいつまでたってもロスカット
してリスク管理ができにくいし一発の損失（利益）の大きさはけた
違いっていう特徴があるので、使い方が悪ければあまりよくないですね。
日経225OPは以前、BSモデルが機能していたのでよかったんですが、
今ではどうも・・・機能しているところもなくはないんですけどね。
先月までの米債上昇トレンド取れたのも、イールドデータを使って
状態を把握して30年債でトレンドをトレールで自動追尾させた
ゆえの利益確定っていう感じです。トレール注文が機能させていないと
自分の精神力だけでトレンドなんて追いかけれませんからね。
そして裁定を使うと利益を伸ばせないという罠にはまりますからね。
リーマンの時も、QE2の時も、ギリシャショックの時も、ユーロ危機の
時も全部そうでした。ようやくって問題解決にこぎつけた感じです。
ほんと自分って馬鹿ですね。気付くのに４年ぐらいかかってますからｗ
まぁトレンドが出るっていうタイミングは嫌って言うほどわかって
きているので、これに組み合わせる戦略は、ﾀｰﾄﾙｽﾞのトレンドフォロー
型が一番ベストのようです。
昔は勝率が低すぎるので、使えないとばかり思っていましたが
勝率の低さは、裁定の考え方とバブル理論を組み合わせればそこそこ
カバーできるので、利幅が大きいトレンドフォローを採用するって
いうことはいい事ですね。
ファンダメンタル的に乖離があるところは今は一杯あるので、ひたすら
ディストレストとトレールをしていくだけなんですけどね。
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 18.6 ％
VIX_ 17.1 ％
DAX_ 25.0 ％
CAC_ 23.2 ％
中国_ 26.2 ％
韓国_ 19.6 ％
IND_ 19.0 ％
BRZ_ 29.8 ％
VIXIV_ 129.7%
●株式
コカコーラ_ 13.6 ％
アップル_ 26.1 ％
ウォルマート_ 15.3 ％
●原油価格
WTI_ 85.37
OPC_ 92.99
BRC_ 97.58
●原油系IV
原油_ 33.2 ％
灯油_ 22.1 ％
天然_ 59.4 ％
●貴金属
金_ 17.3 ％
銀_ 31.4 ％
金価格_ 1604.2
銀価格_ 2.7588
●為替
ドル円_ 8.7 ％
●穀物系
コーンETF_ 17.7 ％
●債券
米30年債_ 10.5 ％
米10年債_ 4.9 ％
●米金利 (ここは利率です）
05年金利_ 0.82 ％
10年金利_ 1.66 ％
30年金利_ 2.76 ％
TEDspred_ 0.38
●各国10年国債利回り（利率）
日_ 0.83 ％
米_ 1.66 ％
英_ 1.72 ％
独_ 1.57 ％
仏_ 2.66 ％
伊_ 5.72 ％
中_ 3.34 ％
●ﾕｰﾛ圏10年国債利回（利率）
西_ 6.28 ％
葡_ 10.15 ％
愛_ 8.21 ％
希_ 25.73 ％
白_ 3.14 ％
蘭_ 2.08 ％
●OIS spread
eurodollar_ 0.11
euribor_ 0.41
euroyen_ 0.26
●米個別銘柄 高IV(単位％）
WAVX 173.0
SVNT 265.4
CBRX 188.5
ACAD 157.0
●アホボラ銘柄（単位％）
VNDA 99.9
ARI 46.6
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西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
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twitter更新中 フォローしてください
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ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。