━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
────────────────────────
日経２２５のIVデータですが今まで楽天RSSの値をそのまま引っ張って
いたのですがあまりにもSQ日に近づくと乖離していくので、実際に使っている
ツールから引っ張ることにしました。
大体日経Vi指数に近い数値での算出方法なので若干の違いはありますが
おおよその目安としては機能すると思います。
現在の状況なのですが、そろそろカタストロフィが来ても不思議では
ない水準にきました。マーケットに変動率がなさすぎてパワーが貯
まっているような状況です。
理由はまずは世界的にIVが低水準で株価は高値水準。債券価格も高止まり
しています。そして最近になって動き出した金価格。余剰資金が再度
金に流れるという現象が作られつつあります。
原油には米とサウジの原油産出量調整が上手く機能しているので
仕手あたりからはターゲットにされていないようです。あとは日本円とかｗ
こういった現象がでてくるのが社会的にマネーがあり余った状態で
バブルを誘発しやすいステージへと移行してきている。と考えています。
カタストロフィが発生しやすい環境でマーケットはうっぷんをはらそうと
する輩が徘徊するようになってきつつあるので、そろそろ逆流
注意報というところでしょうか。
このまま上昇するかもしれませんが、個人的にステージは変わった
ということで全面的にポジションを調整しました。あとは何がしかの
きっかけを待つというだけです。金利が急上昇してきている
ポルトガルが導線になるかもしれません。
http://www.bloomberg.com/quote/GSPT10YR:IND
まぁそこらへんは誰もわからないのですが、小さな利益を狙って深追い
はしません。逆流の大きな流れをつかむつもりです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
────────────────────────
日IV_ 14.4 ％
VIX_ 18.5 ％
DAX_ 24.4 ％
CAC_ 22.5 ％
中国_ 27.4 ％
韓国_ 24.4 ％
IND_ 23.1 ％
BRZ_ 29.3 ％
VIXIV_ 64.6%
●株式
コカコーラ_ 15.2 ％
アップル_ 19.7 ％
ウォルマート_ 14.0 ％
●原油価格
WTI_ 99.56
OPC_ 111.26
BRC_ 111.70
●原油系IV
原油_ 28.3 ％
灯油_ 23.7 ％
天然_ 53.0 ％
●貴金属
金_ 18.7 ％
銀_ 38.7 ％
金価格_ 1731.8
銀価格_ 3.3747
●為替
ドル円_ 7.9 ％
●穀物系
コーンETF_ 15.1 ％
●債券
米30年債_ 10.7 ％
米10年債_ 4.9 ％
●米金利 (ここは利率です）
05年金利_ 0.82 ％
10年金利_ 1.90 ％
30年金利_ 3.06 ％
TEDspred_ 50.53
●各国10年国債利回り（利率）
日_ 0.97 ％
米_ 1.90 ％
英_ 2.05 ％
独_ 1.86 ％
仏_ 3.05 ％
伊_ 5.92 ％
中_ 3.40 ％
●ﾕｰﾛ圏10年国債利回（利率）
西_ 4.97 ％
葡_ 15.22 ％
愛_ 8.21 ％
希_ 33.97 ％
白_ 4.63 ％
蘭_ 2.18 ％
●OIS spread
eurodollar_ 48.61
euribor_ 78.20
euroyen_ 12.57
●日経225高相関乖離銘柄
●米個別銘柄 高IV(単位％）
SCEI 160.9
PPHM 164.4
ONTY 234.9
ONCY 170.8
CTIC 212.0
CORT 201.9
CHTP 152.1
ASTX 193.5
ALXA 211.2
------------------------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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日経２２５のIVデータですが今まで楽天RSSの値をそのまま引っ張って
いたのですがあまりにもSQ日に近づくと乖離していくので、実際に使っている
ツールから引っ張ることにしました。
大体日経Vi指数に近い数値での算出方法なので若干の違いはありますが
おおよその目安としては機能すると思います。
現在の状況なのですが、そろそろカタストロフィが来ても不思議では
ない水準にきました。マーケットに変動率がなさすぎてパワーが貯
まっているような状況です。
理由はまずは世界的にIVが低水準で株価は高値水準。債券価格も高止まり
しています。そして最近になって動き出した金価格。余剰資金が再度
金に流れるという現象が作られつつあります。
原油には米とサウジの原油産出量調整が上手く機能しているので
仕手あたりからはターゲットにされていないようです。あとは日本円とかｗ
こういった現象がでてくるのが社会的にマネーがあり余った状態で
バブルを誘発しやすいステージへと移行してきている。と考えています。
カタストロフィが発生しやすい環境でマーケットはうっぷんをはらそうと
する輩が徘徊するようになってきつつあるので、そろそろ逆流
注意報というところでしょうか。
このまま上昇するかもしれませんが、個人的にステージは変わった
ということで全面的にポジションを調整しました。あとは何がしかの
きっかけを待つというだけです。金利が急上昇してきている
ポルトガルが導線になるかもしれません。
http://www.bloomberg.com/quote/GSPT10YR:IND
まぁそこらへんは誰もわからないのですが、小さな利益を狙って深追い
はしません。逆流の大きな流れをつかむつもりです。
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 14.4 ％
VIX_ 18.5 ％
DAX_ 24.4 ％
CAC_ 22.5 ％
中国_ 27.4 ％
韓国_ 24.4 ％
IND_ 23.1 ％
BRZ_ 29.3 ％
VIXIV_ 64.6%
●株式
コカコーラ_ 15.2 ％
アップル_ 19.7 ％
ウォルマート_ 14.0 ％
●原油価格
WTI_ 99.56
OPC_ 111.26
BRC_ 111.70
●原油系IV
原油_ 28.3 ％
灯油_ 23.7 ％
天然_ 53.0 ％
●貴金属
金_ 18.7 ％
銀_ 38.7 ％
金価格_ 1731.8
銀価格_ 3.3747
●為替
ドル円_ 7.9 ％
●穀物系
コーンETF_ 15.1 ％
●債券
米30年債_ 10.7 ％
米10年債_ 4.9 ％
●米金利 (ここは利率です）
05年金利_ 0.82 ％
10年金利_ 1.90 ％
30年金利_ 3.06 ％
TEDspred_ 50.53
●各国10年国債利回り（利率）
日_ 0.97 ％
米_ 1.90 ％
英_ 2.05 ％
独_ 1.86 ％
仏_ 3.05 ％
伊_ 5.92 ％
中_ 3.40 ％
●ﾕｰﾛ圏10年国債利回（利率）
西_ 4.97 ％
葡_ 15.22 ％
愛_ 8.21 ％
希_ 33.97 ％
白_ 4.63 ％
蘭_ 2.18 ％
●OIS spread
eurodollar_ 48.61
euribor_ 78.20
euroyen_ 12.57
●日経225高相関乖離銘柄
●米個別銘柄 高IV(単位％）
SCEI 160.9
PPHM 164.4
ONTY 234.9
ONCY 170.8
CTIC 212.0
CORT 201.9
CHTP 152.1
ASTX 193.5
ALXA 211.2
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西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
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ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
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■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。