━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
────────────────────────
21日ＦＲＢがツイストオペレーションを実行したようです。
http://jp.reuters.com/article/treasuryNews/idJPJT804939220111221
ドル調達市場の緊張続く
http://jp.reuters.com/article/treasuryNews/idJPJT804955020111221
基本短期債を売っている影響があるので、ＴＥＤスプレッドは拡大
するような環境にはなっているようですが。他の短期金融市場の
指標は悪化していますな。
あとはフランスの格下げがフランス内の銀行にも悪影響を与える可能性
があるので、資金調達などに株価を連動させてあるものがあるで
しょうから焦げ付くと公的支援を受ける可能性があるとのこと。
いやはや、格付けがここまで影響を与えるとはね。格下げで６兆円飛ぶ
という記事をどこかで見ましたが恐ろしい話です。
あとＦＲＢの国債売却のタイミングってどうも癖があるようで、株価
下落状態では国債金利が下がるのでいいのですが、その国債金利の下落
（国債価格の上昇）に合わせてツイストを増幅させようと目論んで
いるような感じを受けるのですが・・・杞憂かな？
あと日銀総裁の現状の見解
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C889DE1E5E6EAE2EBEBE2E0E0E3E0E0E2E3E39797E3E2E2E2
このメルマガを読んでいる人なら、白川総裁が何を見て発言している
のかを理解できると思います。あと各国のＧＤＰやＣＰＩなどを見れば
同じ見解を持てます。
これができれてくれば日銀の動きを先廻りすることができますよ。
中央銀行マクロ裁定なんかはこれで組むことができますね。ソロスなんか
がよく使ってくる方法です。
ＥＣＢのオペレーションを狙いたいんですけど、なかなか入ってくる
タイミングっていうのが予測できない・・・取引は
できるので介入タイミングをはかればいいんですけどなかなかね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
────────────────────────
日IV_ 16.2 ％
VIX_ 21.4 ％
DAX_ 30.3 ％
CAC_ 28.1 ％
中国_ 31.5 ％
韓国_ 24.9 ％
IND_ 27.5 ％
BRZ_ 33.8 ％
●株式
コカコーラ_ 14.4 ％
アップル_ 28.1 ％
ウォルマート_ 14.6 ％
●原油系
原油_ 31.3 ％
灯油_ 30.5 ％
天然_ 43.0 ％
●貴金属
金_ 18.8 ％
銀_ 38.4 ％
●為替
ドル円_ 7.5 ％
●穀物系
コーンETF_ 17.8 ％
●債券
米30年債_ 13.6 ％
米10年債_ 6.1 ％
●米金利 (ここは利率です）
05年金利_ 0.92 ％
10年金利_ 1.97 ％
30年金利_ 3.00 ％
TEDspred_ 57.12
●各国10年国債利回り（利率）
日_ 0.98 ％
米_ 1.97 ％
英_ 2.09 ％
独_ 1.95 ％
仏_ 3.14 ％
伊_ 6.83 ％
中_ 3.47 ％
●ﾕｰﾛ圏10年国債利回（利率）
西_ 5.27 ％
葡_ 13.09 ％
愛_ 8.21 ％
希_ 35.78 ％
白_ 4.34 ％
蘭_ 2.28 ％
●OIS spread
eurodollar_ 48.52
euribor_ 97.20
euroyen_ 12.97
●日経225高相関乖離銘柄
●米個別銘柄 高IV(単位％）
PPHM 176.2
KV/A 214.4
GVZ 222.2
EK 195.4
ASTI 221.6
ACHN 193.1
------------------------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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21日ＦＲＢがツイストオペレーションを実行したようです。
http://jp.reuters.com/article/treasuryNews/idJPJT804939220111221
ドル調達市場の緊張続く
http://jp.reuters.com/article/treasuryNews/idJPJT804955020111221
基本短期債を売っている影響があるので、ＴＥＤスプレッドは拡大
するような環境にはなっているようですが。他の短期金融市場の
指標は悪化していますな。
あとはフランスの格下げがフランス内の銀行にも悪影響を与える可能性
があるので、資金調達などに株価を連動させてあるものがあるで
しょうから焦げ付くと公的支援を受ける可能性があるとのこと。
いやはや、格付けがここまで影響を与えるとはね。格下げで６兆円飛ぶ
という記事をどこかで見ましたが恐ろしい話です。
あとＦＲＢの国債売却のタイミングってどうも癖があるようで、株価
下落状態では国債金利が下がるのでいいのですが、その国債金利の下落
（国債価格の上昇）に合わせてツイストを増幅させようと目論んで
いるような感じを受けるのですが・・・杞憂かな？
あと日銀総裁の現状の見解
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C889DE1E5E6EAE2EBEBE2E0E0E3E0E0E2E3E39797E3E2E2E2
このメルマガを読んでいる人なら、白川総裁が何を見て発言している
のかを理解できると思います。あと各国のＧＤＰやＣＰＩなどを見れば
同じ見解を持てます。
これができれてくれば日銀の動きを先廻りすることができますよ。
中央銀行マクロ裁定なんかはこれで組むことができますね。ソロスなんか
がよく使ってくる方法です。
ＥＣＢのオペレーションを狙いたいんですけど、なかなか入ってくる
タイミングっていうのが予測できない・・・取引は
できるので介入タイミングをはかればいいんですけどなかなかね。
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 16.2 ％
VIX_ 21.4 ％
DAX_ 30.3 ％
CAC_ 28.1 ％
中国_ 31.5 ％
韓国_ 24.9 ％
IND_ 27.5 ％
BRZ_ 33.8 ％
●株式
コカコーラ_ 14.4 ％
アップル_ 28.1 ％
ウォルマート_ 14.6 ％
●原油系
原油_ 31.3 ％
灯油_ 30.5 ％
天然_ 43.0 ％
●貴金属
金_ 18.8 ％
銀_ 38.4 ％
●為替
ドル円_ 7.5 ％
●穀物系
コーンETF_ 17.8 ％
●債券
米30年債_ 13.6 ％
米10年債_ 6.1 ％
●米金利 (ここは利率です）
05年金利_ 0.92 ％
10年金利_ 1.97 ％
30年金利_ 3.00 ％
TEDspred_ 57.12
●各国10年国債利回り（利率）
日_ 0.98 ％
米_ 1.97 ％
英_ 2.09 ％
独_ 1.95 ％
仏_ 3.14 ％
伊_ 6.83 ％
中_ 3.47 ％
●ﾕｰﾛ圏10年国債利回（利率）
西_ 5.27 ％
葡_ 13.09 ％
愛_ 8.21 ％
希_ 35.78 ％
白_ 4.34 ％
蘭_ 2.28 ％
●OIS spread
eurodollar_ 48.52
euribor_ 97.20
euroyen_ 12.97
●日経225高相関乖離銘柄
●米個別銘柄 高IV(単位％）
PPHM 176.2
KV/A 214.4
GVZ 222.2
EK 195.4
ASTI 221.6
ACHN 193.1
------------------------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
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ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
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■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。