━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
────────────────────────
先週末はゴルフ部のたこやきパーティーで忘年会をしてきました。
趣味を通しての集まりなので、新しい出会いがあることが多く定着
率が高い感じがしますね。遊び仲間だけの集まりとは少し違う感じ
がして楽しいのでなによりです。
12/16日に金正日が死亡したようで、本日12/19に発表があって株価は
一時8260円をつけましたが、その後は軟調です。
またしても地政学上リスクが増えてしまいましたので、ユーロ関連
中国関連。イラン関連の問題などに上積みしてきた感じです。しかし
ＩＶは全然盛りません。いまだに20％を割り込む低水準です。
今日は一様投資戦略の一つとして使っている日経225との高相関
乖離銘柄を公開することにしました。そう頻繁にでるものでもない
ので備忘録として載せることにしておきました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
────────────────────────
日IV_ 19.3 ％
VIX_ 24.3 ％
DAX_ 31.1 ％
CAC_ 30.0 ％
中国_ 34.2 ％
韓国_ 27.2 ％
IND_ 29.7 ％
BRZ_ 35.4 ％
●株式
コカコーラ_ 17.3 ％
アップル_ 31.0 ％
ウォルマート_ 15.6 ％
●原油系
原油_ 36.7 ％
灯油_ 30.2 ％
天然_ 40.3 ％
●貴金属
金_ 21.7 ％
銀_ 42.4 ％
●為替
ドル円_ 7.7 ％
●穀物系
コーンETF_ 18.2 ％
●債券
米30年債_ 13.0 ％
米10年債_ 5.9 ％
●米金利 (ここは利率です）
05年金利_ 0.82 ％
10年金利_ 1.85 ％
30年金利_ 2.86 ％
TEDspred_ 56.31
●各国10年国債利回り（利率）
日_ 0.98 ％
米_ 1.85 ％
英_ 2.05 ％
独_ 1.86 ％
仏_ 3.07 ％
伊_ 7.03 ％
中_ 3.50 ％
●ﾕｰﾛ圏10年国債利回（利率）
西_ 5.31 ％
葡_ 13.04 ％
愛_ 8.21 ％
希_ 34.62 ％
白_ 4.30 ％
蘭_ 2.18 ％
●日経225高相関乖離銘柄
6594 日本電産
6273 ＳＭＣ
●米個別銘柄 高IV(単位％）
PPHM 169.4
GVZ 197.9
EK 183.3
------------------------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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先週末はゴルフ部のたこやきパーティーで忘年会をしてきました。
趣味を通しての集まりなので、新しい出会いがあることが多く定着
率が高い感じがしますね。遊び仲間だけの集まりとは少し違う感じ
がして楽しいのでなによりです。
12/16日に金正日が死亡したようで、本日12/19に発表があって株価は
一時8260円をつけましたが、その後は軟調です。
またしても地政学上リスクが増えてしまいましたので、ユーロ関連
中国関連。イラン関連の問題などに上積みしてきた感じです。しかし
ＩＶは全然盛りません。いまだに20％を割り込む低水準です。
今日は一様投資戦略の一つとして使っている日経225との高相関
乖離銘柄を公開することにしました。そう頻繁にでるものでもない
ので備忘録として載せることにしておきました。
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 19.3 ％
VIX_ 24.3 ％
DAX_ 31.1 ％
CAC_ 30.0 ％
中国_ 34.2 ％
韓国_ 27.2 ％
IND_ 29.7 ％
BRZ_ 35.4 ％
●株式
コカコーラ_ 17.3 ％
アップル_ 31.0 ％
ウォルマート_ 15.6 ％
●原油系
原油_ 36.7 ％
灯油_ 30.2 ％
天然_ 40.3 ％
●貴金属
金_ 21.7 ％
銀_ 42.4 ％
●為替
ドル円_ 7.7 ％
●穀物系
コーンETF_ 18.2 ％
●債券
米30年債_ 13.0 ％
米10年債_ 5.9 ％
●米金利 (ここは利率です）
05年金利_ 0.82 ％
10年金利_ 1.85 ％
30年金利_ 2.86 ％
TEDspred_ 56.31
●各国10年国債利回り（利率）
日_ 0.98 ％
米_ 1.85 ％
英_ 2.05 ％
独_ 1.86 ％
仏_ 3.07 ％
伊_ 7.03 ％
中_ 3.50 ％
●ﾕｰﾛ圏10年国債利回（利率）
西_ 5.31 ％
葡_ 13.04 ％
愛_ 8.21 ％
希_ 34.62 ％
白_ 4.30 ％
蘭_ 2.18 ％
●日経225高相関乖離銘柄
6594 日本電産
6273 ＳＭＣ
●米個別銘柄 高IV(単位％）
PPHM 169.4
GVZ 197.9
EK 183.3
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西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
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ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
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■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。