━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
────────────────────────
高IV銘柄（米市場）はいつもチェックしているものなので
参考に載せることにしておきました。大体200％ぐらいから一気に50％
ぐらいまで落下することがあるので、それも収益機会として利用できた
りします。
他に色々と投資戦略の一覧などがあるんですが、それはおいおい別の
サイトで公開していこうと思っています。イベントドリブン、債券裁定、
株式裁定、商品裁定、ボラティリティ裁定、システム売買、あんまり使いませ
んが転換社債裁定、中央銀行マクロ裁定、グローバルマクロ裁定などなど。
一様自分が気になった投資戦略をすべて公開するつもりです。
今は使えなくなった外電利用の原油取引裁定なんかも話としては
出します。ストップ高の違いに着目した取引方法なんてものです。
アウトライト取引も実は裁定取引だったなどｗあったりしますので
あのジェイコム男さんも単純な移動平均乖離率を使っていますが、これも
れっきとした裁定取引に該当するものなので一様チェックはしています。
エクセルのシステムでローカルで稼働するものを現在利用しているので
それでは一般公開などできるわけないので今せっせとphpとｈｔｍl
で作っています。初めはとってもみすぼらしいサイトになると思い
ますが、少しづついいものにしていこうと思ってます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
────────────────────────
日IV 24.3 ％
VIX 34.0 ％
DAX 40.3 ％
CAC 38.1 ％
中国 49.7 ％
韓国 33.8 ％
IND 28.0 ％
BRZ 47.3 ％
●株式
コカコーラ 23.2 ％
アップル 36.5 ％
ウォルマート 20.6 ％
●原油系
原油 40.5 ％
灯油 29.5 ％
天然 35.0 ％
●貴金属
金 24.4 ％
銀 48.0 ％
●為替
ドル円 9.4 ％
●穀物系
コーンETF 20.2 ％
●債券
米30年債 16.1 ％
米10年債 7.8 ％
●米金利 (ここは利率です）
05年金利 0.88 ％
10年金利 1.88 ％
30年金利 2.82 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
YMI 178.2
PPHM 201.6
CTIC 163.4
CLSN 168.4
BPAX 203.1
AMR 181.6
ALXA 273.7
AFFY 259.6
------------------------------------------------
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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高IV銘柄（米市場）はいつもチェックしているものなので
参考に載せることにしておきました。大体200％ぐらいから一気に50％
ぐらいまで落下することがあるので、それも収益機会として利用できた
りします。
他に色々と投資戦略の一覧などがあるんですが、それはおいおい別の
サイトで公開していこうと思っています。イベントドリブン、債券裁定、
株式裁定、商品裁定、ボラティリティ裁定、システム売買、あんまり使いませ
んが転換社債裁定、中央銀行マクロ裁定、グローバルマクロ裁定などなど。
一様自分が気になった投資戦略をすべて公開するつもりです。
今は使えなくなった外電利用の原油取引裁定なんかも話としては
出します。ストップ高の違いに着目した取引方法なんてものです。
アウトライト取引も実は裁定取引だったなどｗあったりしますので
あのジェイコム男さんも単純な移動平均乖離率を使っていますが、これも
れっきとした裁定取引に該当するものなので一様チェックはしています。
エクセルのシステムでローカルで稼働するものを現在利用しているので
それでは一般公開などできるわけないので今せっせとphpとｈｔｍl
で作っています。初めはとってもみすぼらしいサイトになると思い
ますが、少しづついいものにしていこうと思ってます。
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◆ IVデータ ◆
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日IV 24.3 ％
VIX 34.0 ％
DAX 40.3 ％
CAC 38.1 ％
中国 49.7 ％
韓国 33.8 ％
IND 28.0 ％
BRZ 47.3 ％
●株式
コカコーラ 23.2 ％
アップル 36.5 ％
ウォルマート 20.6 ％
●原油系
原油 40.5 ％
灯油 29.5 ％
天然 35.0 ％
●貴金属
金 24.4 ％
銀 48.0 ％
●為替
ドル円 9.4 ％
●穀物系
コーンETF 20.2 ％
●債券
米30年債 16.1 ％
米10年債 7.8 ％
●米金利 (ここは利率です）
05年金利 0.88 ％
10年金利 1.88 ％
30年金利 2.82 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
YMI 178.2
PPHM 201.6
CTIC 163.4
CLSN 168.4
BPAX 203.1
AMR 181.6
ALXA 273.7
AFFY 259.6
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インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
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■ ご留意ください
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また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。