一目均衡表は勝てるのか？ 第２弾

ネットを徘徊してたらスパンモデルの設定値 がありますた

【パラメーター設定】

転換線 　　通常　9.00　⇒　スパンモデル　9.00

基準線　 　通常　26.00　⇒　スパンモデル　26.00

先行スパン　通常　52.00　⇒　スパンモデル　52.00

遅行スパン　通常　26.00　⇒　スパンモデル　25.00

水平シフト　 0.00　？

とまあ、遅行スパン以外は何も変わらないような気がします。

が、チャート表示をみたら違うじゃないの　(｀ε´)

相当苦労しましたよ　o(TωT )

で、発見したら何と単純なことだったか・・　　orz

まあ、有料の商材のようなので細かいことは言いませんｗ

とりあえずチャート表示が一致するか確認！

まあe-signalはGTISベースだから、FX会社の配信値段違って

精度違うけど許容範囲。こっちの精度の方が高いから、こちらの

バックテストの方が自ずと精度も高くなる～

ほぼ一致ということで早速テストは始めますかね。

ちなみに、スパンモデルとやらは６０分足をベースにしてるみたい

だけど、とりあえず前回テストした日足銘柄からスタート！

【シグナル条件】　※変更点は赤字（Xは伏せた条件）

★買い採用期間ロジック 　　　　　　　　　　　

条件1・・転換線＞基準線
条件2・・ 終値＞変更先行スパン1
条件3・・ 終値＞変更先行スパン2
条件4・・ 25日前の遅行スパン＞25日前の終値

★売り採用期間ロジック
条件1・・転換線＜基準線
条件2・・ 終値＜変更先行スパン1
条件3・・ 終値＜変更先行スパン2
条件4・・ 25日前の遅行スパン＜25日前の終値

条件1～4は「AND（論理積・・要は全て適合でGo♪）」で処理

【パラメーター設定　※一目均衡表の指定数値そのまま】

転換線・・（当日含9日間の高値＋安値）÷2

基準線・・（当日含26日間の高値＋安値）÷2

先行スパン1・・（転換線＋基準線）÷2をXに記入処理

先行スパン2・・（当日含52日間の高値＋安値）÷2をXに記入処理

遅行線・・当日の終値を25日遡った時点に記入処理

ショートができなくてもショート有って設定で～

シグナル発生後、次のバーで参入（実務的ですな）

いざ　勝負　ﾍ(ﾟ∀ﾟ*)ﾉ

前回のパフォーマンスと比べてみておくれ

【TOPIX】

★パフォーマンス　測定期間1981年～2010年

Net Profit 2577.17
Profit Factor 1.484448663　（1.92044158からDown）
Max Close To Close Drawdown -872.77
Max Close To Close Drawdown (%) -44.41165622
Total # of Trades 156
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 58
Number Losing Trades 98
% Profitable 37.17948718　（42.85714286からDown）
Avg Trade (win & loss) 16.52032051
Average Winning Trade 136.1546552
Average Losing Trade -54.28367347
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.508206362
Largest Winning Trade 581.99
Largest Losing Trade -249.84

( °д°)

これは・・　設定が間違ってるのかねえ。いや、日経は良いだろ

うなきっと・・

【日経平均】

★パフォーマンス　測定期間1982年～2010年

Net Profit 21215.84
Profit Factor 1.297378686　（2.222100944からDown）
Max Close To Close Drawdown -16827
Max Close To Close Drawdown (%) -767.9722661
Total # of Trades 163
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 54
Number Losing Trades 109
% Profitable 33.12883436　（43.47826087からDown）
Avg Trade (win & loss) 130.1585276
Average Winning Trade 1714.04963
Average Losing Trade -654.5214679
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.618782903
Largest Winning Trade 6559
Largest Losing Trade -2929.9

(゜ρ゜)

気のせいだろきっと・・　あれだ！為替に強いんだよ！

【USDJPY】

★パフォーマンス　測定期間1981年～2010年

Net Profit 249.528
Profit Factor 1.977835601　（2.240161052からDown）
Max Close To Close Drawdown -28.64
Max Close To Close Drawdown (%) -31.64835165
Total # of Trades 162
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 68
Number Losing Trades 94
% Profitable 41.97530864　（41.80327869からUP）
Avg Trade (win & loss) 1.540296296
Average Winning Trade 7.422235294
Average Losing Trade -2.714723404
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.73406686
Largest Winning Trade 27.45
Largest Losing Trade -13.65

(￣＊￣ )

びみょ～Net　Profitも減ってるし確かに効果はありそうだけど

目を見張る効果は無し！これなら普通に一目均衡表を見た方

が早いよね～。まあ、海外なら勝てるかもって期待をもって・・

【ダウ】

★パフォーマンス　測定期間1981年～2010年

Net Profit 2328.43
Profit Factor 1.116120689　（1.60974212からDown）
Max Close To Close Drawdown -4730.34
Max Close To Close Drawdown (%) -358.3962264
Total # of Trades 172
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 52
Number Losing Trades 120
% Profitable 30.23255814　（30.17241379からUP）
Avg Trade (win & loss) 13.53738372
Average Winning Trade 430.3892308
Average Losing Trade -167.0984167
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.575663129
Largest Winning Trade 2519.12
Largest Losing Trade -925.7

ヽ(`Д´)ノ

ひどい・・ひどすぎるぅ　・°・(ノД｀)・°・

あと２銘柄に賭ける！

【S&P】


★パフォーマンス　測定期間1985年～2010年

Net Profit -81.65
Profit Factor -0.969243924　（1.109760743からDown）
Max Close To Close Drawdown -783.99
Max Close To Close Drawdown (%) -332.7597473
Total # of Trades 154
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 47
Number Losing Trades 107
% Profitable 30.51948052　（29.80769231からUP）
Avg Trade (win & loss) -0.530194805
Average Winning Trade 54.74702128
Average Losing Trade -24.81084112
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.206576593
Largest Winning Trade 342.62
Largest Losing Trade -114.8

Σ(ﾟдﾟ;)

もうだめだ・・

【10Year　Note】

★パフォーマンス　測定期間1985年～2010年

Net Profit 5.13
Profit Factor 1.280481137　（1.796540362からDown）
Max Close To Close Drawdown -2.35
Max Close To Close Drawdown (%) -98
Total # of Trades 153
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 55
Number Losing Trades 97
% Profitable 35.94771242　（42.26804124からDown）
Avg Trade (win & loss) 0.033529412
Average Winning Trade 0.425818182
Average Losing Trade -0.188556701
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.258303097
Largest Winning Trade 2.62
Largest Losing Trade -0.43

(((゜д゜;)))

なんじゃこれは～　ヽ(`Д´)ノ

ということで一日を棒に振りましたｗ

けど、なんかスーパーボリンジャーなるものが中核で、スパン

モデルは補佐っぽいらしい・・

既に標準の一目均衡表に負けてる

から通常のシステム構築観点からしたら意味無いのね・・

まあ、バックテストの条件が厳しいのもあるし、日足のテストだ

から６０分足ベースとスーパーボリンジャーとやらもテストして

みますかね。

けど、

ボリンジャーのメリット・デメリット

がわからないとスーパーボリンジャーとやらのメリットもわから

ないから次回はボリンジャーのテストから始めまーす！