市場間の動きを観察した後には・・
さて、前回は市場間の関係 を見ることに触れました！
で、その次に観察することは・・
バックテストをしてみる♪
という作業に入るのであります。ただ、バックテストの仕方がちょい
難しいのですな。スタンス別の方法としては、
【デイトレードの場合】
例えばダウを参照先として日経225先物をトレードする
ロング条件・・早朝に終えたダウの前日比がプラス
ショート条件・・早朝に終えたダウの前日比がマイナス
っていうのもありですし、
ロング条件・・早朝に終えたダウが陽線
ショート条件・・早朝に終えたダウが陰線
ってのもありです。シンプルな形でまずは有効性を確認するって
程度でテストしてみるのがいいのですな。
【スウィングトレードの場合】
この条件が難しいのです・・なんせ、数日間の動きに参照先の動
向を反映させなきゃいけないからねえ。とりあえず、
ダウを参照先として日経225先物をトレードする
ロング条件・・ダウのN日間移動平均線が上昇
ショート条件・・ダウのN日間移動平均線が下降
ってのは超シンプル。けど、移動平均線は遅行性が激しいから、
参照先を真に反映しているとは言い難いね。じゃあ、最近扱ってる
一目均衡表 を素材に、
ロング条件・・ダウが一目均衡表上ロングスタンスである
ショート条件・・ダウが一目均衡表上ショートスタンスである
としてもいいよね。一目均衡表は仮にも勝ってるわけだし、移動平
均線よりは少しは反映しているはず・・。それでも正確に反映してい
るわけじゃないのね (ﾉДT)
要は出来る限り、参照先の動向（トレンド）を反映させるかっていう
ことだから、有効度の高いトレンド判定基準を持っているなら、それ
を先に使ってみることをお勧めしま～す。
ちなみに参考ながら米国債を参照先として逆相関を利用したダウ
の把握例を載せときます！
【パフォーマンス】 ※測定期間1986年～2010年
Net Profit 8231.92
Profit Factor 1.812378431
Max Close To Close Drawdown -3240.2
Max Close To Close Drawdown (%) -109.5783376
Total # of Trades 107
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 59
Number Losing Trades 41
% Profitable 55.14018692
Avg Trade (win & loss) 76.93383178
Average Winning Trade 311.2716949
Average Losing Trade -247.1490244
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.259449418
Largest Winning Trade 1575.95
Largest Losing Trade -2224.3
まあ捉えているかなって感じですだ。こうするとロングが勝ちや
すい期間、ショートが勝ちやすい期間ってフィルターが作れる
のであります！要は他市場をフィルターに使うための作業とも
いえますな。当然、メインロジックだけでいけるなら使わないか
もしれないけど・・
なんか、
「いきなりバックテストかと ハードルたけ～ （/TДT)/」
と思った方もいるでしょう。そんなに悲観することはないべ！
デイトレだとプラットフォーム上での処理が必要かもしれんが、
日足ベースなら目測でも十分だべ！
要はしっかりと確認する (o^-')b
ことだべ。
面倒だな～ o(；△；)o
と思ったそこのあなた！
それが命取りですぞ～
とかっこよく言ってみるｗ 確かに面倒だけど、プロを相手に戦う
には、
それなりの武器が必要
なんだべ！多少苦労しても効果があるならそれで良しって最初
は思うしかないね・・。
で、バックテストを終えて確かに参照先を軸にすると勝ちやすい
なぁ～という結果になったらスタートラインに立てるのですな！
これからスタートかよっ (｀×´)
と苦情殺到な予感がしますが、残念ながらここからが本番なの
ですな！だって～、それなりの工程をこなさないと相場で勝つな
んて遠いよ？まあ、相場の天才もしくは抜群にセンスがある人な
ら勝てるだろうけど、
chaponを代表とする平平凡凡は努力
が必要なんだべ～。相場はビジネスだべ？世知辛い世の中で、
ヒットさせるにゃあ、それなりのマーケティングも必要だべ。
だ・か・ら！
軸との関係が決まったら銘柄の特徴、
すなわち統計を採取するのだ～
ということで次回に続きまする～ ε=ε=ε= ヾ(*~▽~)ノ