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賢明なる投資家へ

安定への近道はシステムトレードだという結論にたどり着いた元バフェット流長期投資家のシストレ日記。旅行や子育てを楽しみつつ、エッジをつかむ為の研究をここに綴ります。皆さんからの熱いコメントもお待ちしております。

だいぶ報告が遅れましたが、昨年の10月ころまでやっていた海外シストレの
実践結果をお知らせします。

米国シストレ成績:
総利益 5,624,986円
初期投資額 約 12,000,000円
投資期間:1年
年間利回り:+46.87%

やめてしまったトリガーは、ハードディスクのクラッシュでシステムの一部が
とんでしまったことなのですが、実のところ、
前々からやめたいとは思っていたのです。
その最たる原因は、海外の証券会社は、
1、手数料が高い
2.信用取引でもレバレッジは2倍しかない
からです。

ちと、もったいない気もしましたが、地の利もないし、
やめることに決しました。その時、とても肩の荷が下りたような気がして、
思いのほか、気分は爽快でした。
また、やりたくなったら、やればいいや。

米国株トレードを経験して、いかに日本が恵まれている環境にあるのか悟りました。
株関連は絶対に本場米国のほうが進んでいると思ったのですが、
どうも、一般投資家へのサービスは日本のほうが、はるかに勝っているようです。
今後は、迷いをすてて、日本株の研究一本に、より磨きをかけていきたいと思います。

信用レバレッジ3.3倍、金利2%前後、信用取引手数料ゼロだなんて、
米株から見たら神環境ですよ。

▲狸小路の「土鍋ハンバーグ専門店」北斗星に行ってきました。スープカレーならぬスープハンバーグって感じですかね。美味しかったです。常々思うのですが、北海道の飲食店って、こじんまりとして創作性にたけてるんですよね。食べ歩き楽しくてダイエットなりがたし><

※ 現在、恒例のさっぽろ暮らし慣行中です。避暑地での生活の中で
※ 新たなるアイディアにつながるインスピレーションを磨いています。

▲2015年 7月16日現在の成績表

成績が超不調な今日この頃。寝つきが良くないのもこのせいだろうか。
まぁ一応通年の成績はプラスではあるものの、もう半年過ぎているのに、
いまだ+12%と低迷が続いている。
6月からのドローダウンも、非常に長引きそうな悪寒。
何よりも、2月の中旬から5か月間、全然給料なしの状態のままっ
てのが一番こたえます。
またまたシストレ存続の危機ですよ><

もうシストレ歴 5年になりますが、バックテストで、はじき出した期待値通りに
実績が伴った試しがありません。
少なからず、オーバーフィッティングが含まれてしまうのでしょうね。
更には、多数のユーザーに同じ優位性を発見されて、
優位性がなくなってしまうってのも考えられます。
これがシステムトレードの限界なのかもしれません。

ウィザードの本に裁量でシステムを凌駕する・・・
というような題名の本が出ていたような。
システムは所詮システム、裁量トレードに勝るものはないのかもしれません。
「システムを使って、その優位性を明らかにして、その上で、
裁量トレードでより優位性の高い取引をする」それができた時、
最強のトレーダーになれる、そんな気がする今日この頃なわけでございます。

そんな日が来るのだろうか?
システムを捨てられる日が来るのだろうか?
ドローダウンが長引けば長引くほど大きくなる苦悩を思うと、
やっぱりトレーダーって孤独で過酷な商売なんだなって思うんですね。

あなたの考えもお聞かせください。
相関性の高い個別銘柄の株価が大きく乖離した時、
そこには収束する性質があるという。
銘柄Aが500円前後で推移し、銘柄Bも500円前後で推移し、
Aが上がればBも上がり、相関係数は0.8以上だとしよう。
ある日Aは450円Bは550円にまで乖離していたとき、
そこにはエッジ( 優位性 )が存在する。
Bを売り建てAを買いだてればよい。
N日後A480円B480円と収束し、儲かる確率は高い。

SAYAというソフトで試算したところ、シミュレーションの結果はこれだ。

勝率:62.25%
ペイオフレシオ:2.0
期待値:2.4%
最長保有期間:25日

この数字だけ見るとすごい数字だ。
ほれぼれとする。
問題はオーバーフィッティングされてないかどうかということ。
実践してみないとわからない。
さしあたっては10ペア2000万くらいの建玉を投じて、ちゃんと毎月、
手数料などを差し引いた期待値2.0%くらいが実現できているかどうか、
見極めたい思う。

期待通りなら月額40万でムフフなわけです。
じゃぁ投じる金額を5000万にしたら、いや1億にしたら・・・。
本当にこんなにうまくいくのかな??まゆつばものではあるが。
うまくいったら儲けもの試してみない手はない。

ここ避暑地さっぽろでの研究は主にSAYAシミュレーションだったわけだから、
そういう意味でも今回の実践で成功をおさめたいと思っている。
結果はいかに?

▲美容と健康にサイクリング♪今日はさっぽろさとらんど。ラベンダーが満開です。

※ 現在、恒例のさっぽろ暮らし慣行中です。避暑地での生活の中で
※ 新たなるアイディアにつながるインスピレーションを磨いています。